0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
بهینه سازی مسئله مسیریابی وسایل حملونقل با در نظر گرفتن گزینههای تحویل متفاوت و ترجیحات مشتریان
نیما پورمحمدرضا - محمدرضا اکبری جوکار
ارائه یک سیستم خبره برای تشخیص نارسایی مزمن کلیوی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
وهاب امینی آذر - رسول فرحی
یک رویکرد نظریه بازی برای قیمتگذاری در یک شبکه تولید برق با در نظر گرفتن یارانه دولت: مطالعه موردی آمریکا
نوید علیمرادی - مرتضی راستی برزکی
بهره وری سبز و تاثیر آن در صنعت (مطالعه موردی: کارخانه کاغذ کرمان)
فهیمه تنهایی - هدیه عرب پور - سید داود احمدی مطلق
The Application of Artificial Intelligence in Marketing: A Review of Techniques, Trends, and Challenges
Yasaman Entezari - Azita Shirazipour - Seyed Javad Mirabedini - Narjes Badpar
طراحی یک سیستم خبره فازی جهت پیش بینی فروش مانتو شلوار دبیرستان (مطالعه موردی تولیدی تمدن )
بهاره رضوی - پدرام پیوندی - حمیدرضا کوشا
TQM Assessment in Electrical Substation Operations using Neural Networks and Taguchi Method
Meead Mansoursamaei - Mohammad Rahim Ramazanian - Mostafa Ebrahimpour Azbari - Mahmoud Moradi
طراحی شبکه زنجیره تامین با استفاده از استراتژی انبارهای متقاطع و حمل مستقیم با در نظر گرفتن وسایل نقلیه الکتریکی و سوخت فسیلی
سپیده آقابالی - سید میثم موسوی - علیرضا گلکاریان
قیمتگذاری پویا برای خدمات سواری آنلاین با در نظر گرفتن درصد پورسانت ثابت
کیمیا فضلی - انور محمودی
استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در بهینه سازی برنامه ی درمان دارویی فشارخون بالا
هیبت اله صادقی - سمین اربابی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 43.7.0
