كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بهینه سازی قرار ملاقات بیماران در شرایط عدم قطعیت در فرآیندهای درمانی با رویکرد شبیه‌سازی (در پاندمی کوید ۱۹)

احسان دنیوی - یلدا کاتبی

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور،پایدار (LARS) مطالعه موردی صنعت داروسازی گیاهی

آزاده السادات سجادی - سیدحبیب الله میرغفوری

The Challenges and Opportunities of Reverse Logistics in Humanitarian Supply Chain

Hamed Ghazizadeh - Fereshteh Parvaresh

استفاده از روش بهترین-بدترین و تاپسیس برای رتبه‌بندی محصولات (مطالعه موردی شرکت پتروشیمی خراسان)

فهیمه تنهایی - صدف نیسی

بکارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی در انتخاب سبد پروژه ها: ارائه یک رویکرد ترکیبی

پریسا طبخی - داود شیشه بری - مجید شخصی نیائی

Combating Copycat using blockchain technology: A game-theoretic model

Mohammad Hosein Asgharpour Sareshkeh - Mohammad Mehdi Lotfi - Maryam Johari

Short-run control chart for monitoring Gamma regression profiles

Fatemeh Sogandi

Optimization of a location – routing – inventory problem with hard time window, resilience, and sustainability considerations

Seyed omid Hasanpour jesri - Elham Rahimi

یک مدل ریاضی دوهدفه برای بازیافت پسماندهای پلاستیکی با اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی

ندا خسروی فرد - ناعمه زرین پور - مرتضی کاظمی

Enhancing Material Backorder Prediction in Supply Chain Management: A Comparative Study of Tree-Based Models

Hamrah Kor

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.5.3