كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

طراحی زنجیره تأمین انرژی تجدید پذیر مبتنی بر پسماند تحت شرایط عدم قطعیت

مرتضی گفتی - پروانه مهری - فاطمه صبوحی - سیدفرید قادری

ارائه مدل پذیرش واکسن بر اساس معادلات ساختاریافته

راضیه رجائی لک - الهام یاوری

زنجیره تامین پایدار مواد غذایی استراتژیک با منشاء حیوانی و گیاهی

امیرحسین کریمی - یحیی زارع مهرجردی

کاوش قوانین وابستگی در تحلیل سبد خرید مشتریان شرکت آمازون

فاطمه سوگندی - صفا محبی

توسعه پایدار در صنعت 4.0 و جامعه 5.0

نگار گنجی - محسن شهریاری

ارائه روش بهبود تشخیص حمله قلبی با استفاده از الگوریتم های تجمعی و یادگیری عمیق

امیرحسین حریری - مانی قنبری

Extended Reality Technology in the Fourth Industrial Revolution and Applied Fundamentals in the Automotive Industry

Mohammad Reza Saberi - Ehsan Naghashzadeh

کاربرد بلاک چین و هوش مصنوعی در مدیریت هوشمند زنجیره تامین دارو:چالش‌های اجرایی در نظام سلامت دیجیتال

زینب آهورانی - محبعلی رهدار

بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد پروژه با نقش تعدیلگر سابقة شغلی

فاطمه جعفری نژاد - محمّدرضا اخوان انوری - کامیار رئیسی‌فر

شناسایی و تبیین مؤلفه‌های کلیدی تاب‌آوری زنجیره‏ی تأمین در صنعت داروسازی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه‏ی موردی: شرکت‌های منتخب داروسازی ایران)

علی صفاری دربرزی - رضا فتاحی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0