0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
پیش بینی میزان خسارت مدل شوک حدی با رویکرد مدل های سری های زمانی
الهام زکریائی کرمانی - عبدالله آقائی - حمید شهریاری
مقایسه تطبیقی ابزارهای فرایندکاوی جهت انتخاب ابزار مناسب در حوزه شهرسازی
محمدرضا سمیعی - محمد تقی زاده - شادی امینی
استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری جهت بهینه سازی تبادل هزینه-زمان با محدودیت بودجه، مطالعه موردی: سازه نیروگاه سدّ رودبار (استان لرستان)
امین محمدحسین زاده - محمدرضا حمیدیان
مروری نظام مند بر زنجیره تأمین در حوزه مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل کتابشناختی(بیبلیومتریک)
سید محمد حسین گتمیری - محمد بهشتی نژاد - مرتضی گودرزی
ارائه مدلی ترکیبی جهت توسعه سیستم های پیچیده با استفاده از رویکردهای V چندگانه و چابک
جعفر محمودی - محسن اسدی - حمید شایان
پایش و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت خودروسازی با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)(مطالعه موردی: گروه تولیدی و صنعتی عقاب افشان)
اشکان صفاجو
بررسی شکاف دیجیتال موجود بین والدین و دانش آموزان مدارس استان البرز ( مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان کرج)
زیبا خورنگ - زهرا امیری - رضا اسفنجاری کناری
Design of a safety cost estimation model in oil and gas EPC contracts
Reza Dehghani Beidokhti - Mohsen Amiri
طراحی زنجیره تامین دارو: رویکرد یکپارچه
زهرا خوجه - طوبی درویش محمدی - محمد مهاجر تبریزی
برنامهریزی ارائه خدمات مراقبت در منزل در شبکه درمانی چند خدمتی با در نظر گرفتن بازدیدهای همزمان پرستاران و مراجعه به آزمایشگاه
صدرا باحجب محمدی - مریم رادمان
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.3.2