0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
بررسی رابطه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی بخشی در اتریش
ابوطالب سعادتیار - رحیم تقی زاده
برشماری و مطالعه چالشهای مدیریت یک پروژه میانرشتهای با رویکرد مهندسی سیستمها، و تحلیل کارآمدی با استفاده از دادهکاوی و تحلیل پوششی داده
علیرضا فریدونیان - سید علیرضا موسویان انارکی - فائزه فلاح بجاربنه - پریسا حاجیعلیرضایی - زهرا خیری اشکوه
شناسایی و اولویت بندی ریسک های فناوری اطلاعات با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردی در یک شرکت نرم افزاری)
حانیه رمضانیان ثانی
زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها با در نظر گرفتن زمان های حرکت هواپیماها بین باند و گِیت و الگوهای ایجاد تأخیر در زمان فرود
حامد ریحانه - مریم رادمان - محمد ریحانه
Proposing a new DEA model based on common set of weights for sustainable supplier selection
Abbas Shoul - Mohammad Amini - Fatemeh Arabpour
توسعه نمودار کنترل استوار برای پایش پروفایل های رگرسیونی گاما
فاطمه سوگندی
شناسایی عوامل کلیدی کار آفرینی پایدار در صنایع:نقش در دسترس بودن رسانه ها
سعید فرح آبادی
ارائه رویکرد ترکیبی یادگیری ماشین و بهینه سازی به کمک نظریه فازی، در انتخاب سبد سهام
دانیال محمدی - عمران محمدی - محمد مهدی والی سیر - سعید شوالپور
Robust Optimization of e-Health Systems Under Uncertainty
Alireza Alibakhshi - Saeed Anbari Moghadam - Dr Erfan Hassannayebi
بهینهسازی درآمد هتل با امکان لغو درخواست، عدم حضور و تغییر مدت اقامت
عارفه بهمنآبادی - مصطفی ستاک
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.5.2