0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
یک رویکرد ریسکگریز برای مسئلهی طراحی شبکههای تندروی مبتنی بر هاب تصادفی
ملیحه فلاح تفتی - محبوبه هنرور - احمد صادقیه - رضا توکلی مقدم
Tuning LSTM Neural Network Hyperparameters with Taguchi Method for Stock Market Prediction
Hadi Hassanzadeh - Alireza Hamedghafari - Alireza Shadman
توسعه چند هدفه زنجیره تامین پایدار پساب شهری و استفاده در صنعت فولاد تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی شرکت فولاد زرند ایرانیان
هانیه نورنیا - مهدی نخعی نژاد
Implementation of a decision making-optimization approach to location - routing of cash-carrying vehicles in Tehran city
Ali Saltanati Sarabi - Seyed Omid Hasanpour Jesri
طراحی شبکه لجستیک معکوس جمع آوری پسماندهای پزشکی
رحمان امانیان - ابراهیم اسدی گنگرج
بهینه سازی زنجیره تامین پایدار یکپارچه انرژی و مواد شیمیایی از زیست توده طیور
علیرضا حمیدیه - بهاره اخگری ریک
رویکردی نوین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در مدل سازی و برنامه ریزی استراتژیک یک مجتمع آموزشی: رویکرد ترکیبی SWOT-AHPو QSPM
نرگس قبادی - محمد فتاح - سیامک حاجی یخچالی
ACOkEL : Ant Colony Optimization for Selecting k-Labelsets for Multi-label Classification
Erfan Saghafi - Shahrokh Asadi
یک مدل ریاضی دوهدفه برای بازیافت پسماندهای پلاستیکی با اهداف زیستمحیطی و اقتصادی
ندا خسروی فرد - ناعمه زرین پور - مرتضی کاظمی
تاثیرات تغییرات اقلیمی در زنجیره تامین مواد غذایی تحت شرایط لجستیک طرف ششم
محمد داود صارمی - امید ویسی - شایان میرحسینی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 43.7.0
