كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Measurement and Analysis of Malmquist Index of Health System Units in Fight againstSARS-CoV-2 (COVID-19)

Nazila Adabavazeh - Mehrdad Nikbakht

تصمیم گیری برای تشکیل تیم توسعه محصول جدید تحت شرایط عدم قطعیت فازی با رویکرد رتبه‌بندی کاندیداها

مهدی مزروعی سبدانی - سیدمیثم موسوی - محمد سعید منصوری

بهینه سازی چند هدفه مسأله تعادل خط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره

هادی خاکی نژاد - الهام شادکام

اصلاح فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان با استفاده از روش بهترین- بدترین

آیلین پاکزاد

تجزیه و تحلیل کتابسنجی در مطالعات تامین مالی زنجیره تامین

محمدرضا زارع بنادکوکی - مسعود عادل نیانجف آبادی

پیشنهاد تعرفه گروهی انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیبی با استفاده از فاصله ترجیحات لکزیکوگرافیک مصرف‌کنندگان

شادی فرید - فریا نصیری مفخّم

تحلیل شناسایی نوع کار شهروندان مراجعه کننده به ادارات شهرداری منطقه یک شهرداری تهران با استفاده از روش داده کاوی

رضا رحمانی - پروین بحرایی

طراحی زنجیره تامین پایدار جهت مواد غذایی فسادپذیر مبتنی بر زمان تولید و تحویل

مهدیه شکوری - فرناز برزین‌پور

مدل‌سازی ریاضی چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین خون با در نظر گرفتن برنامه تشویقی

طیبه علی خانی - حمیدرضا دزفولیان - پروانه سموئی

Enhancing Credit Risk Assessment Using Bagging of Machine Learning Models

Nima Mahmoodian - Reza Ghasemi Yaghin

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.2.5