كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

تاثیرات تغییرات اقلیمی در زنجیره تامین مواد غذایی تحت شرایط لجستیک طرف ششم

محمد داود صارمی - امید ویسی - شایان میرحسینی

طراحی زنجیره تامین انرژی زیستی برای زیست توده نسل دوم بر پایه گیاهان اکالیپتوس و پالونیا

مجتبی یار احمدی - الهام رحیمی - رضا توکلی مقدم

ارائه مدل پذیرش واکسن بر اساس معادلات ساختاریافته

راضیه رجائی لک - الهام یاوری

پیشنهاد تعرفه گروهی انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیبی با استفاده از فاصله ترجیحات لکزیکوگرافیک مصرف‌کنندگان

شادی فرید - فریا نصیری مفخّم

Optimizing Routing Solutions for Simultaneous Pickup and Delivery with Occasional Drivers

Ali Zamanian - Koorush Ziarati

بهینه سازی مسئله مسیریابی وسایل حمل‌ونقل با در نظر گرفتن گزینه‌های تحویل متفاوت و ترجیحات مشتریان

نیما پورمحمدرضا - محمدرضا اکبری جوکار

بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر مدیریت دانش در صنعت قطعه سازی خودرو شهر مشهد

عیسی یزدان شناس

بررسی تأثیر اینترنت اشیا در دستگاههای کارتخوان در بهبود سیستم های صف

فاطمه سوگندی - حسین مختاری

Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM

Mahdi Ashrafzadeh - Hatef Kiabakht

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان نرم افزار های مالی بر اساس روش BWM

فاطمه جنک میری اسپلی - منیره احمدی منش

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1