0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
عارضه یابی ساختار ارگونومی معلمان و ارائه روشهای بهبود مبتنی بر ارگونومی و آنتروپومتری (مورد مطالعه معلمان دبیر ریاضی زن کرمانشاه)
مهرنوش سلیمی - میثم جعفری اسکندری - بهروز بهروزی
ارزیابی کیفیت خدمات در شرکت های هواپیمایی با استفاده از داشبورد دیجیتال (مورد مطالعه: یک شرکت هواپیمایی هندی)
ثریا بیرامی - مریم حسنی کرده ده - ایرج روحی - سیدمحمدباقر جعفری
بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر مدیریت دانش در صنعت قطعه سازی خودرو شهر مشهد
عیسی یزدان شناس
A Novel Hybrid Intelligent System for Lung Cancer Diagnosis: Harris Hawks Optimization and Support Vector Machines Approaches
Mohammad Khodabandeh - Mohadeseh Rajabinejad - Farzane Parande Moghanloo - Seyed Hamid Reza Pasandideh
بهبود فرآیند واکسیناسیون کووید-19 با استفاده از ششسیگما به منظور ارتقایسلامت در کشور ایران
محمدرضا محرمی - سید حمیدرضا شهابی حقیقی
طبقه بندی اقلام انبار بر اساس روش ABC و رتبه بندی تامین کنندگان اقلام حیاتی با روش BWM و مولتی مورا (مطالعه موردی شرکت گوشتی کاله)
پژمان عسگری - امیر خاکباز
نقش سرسختی روانشناختی بر تاب آوری کارکنان نظامی با توجه به نقش میانجی استرس شغلی
حجت الله عبادی زاده - مریم احدی دولتسرا - هادی کاظمی اصل
بررسی میزان پذیرش سیستم بایگانی تصاویر و ارتباطات(PACS)توسط پزشکان و رادیولوژیستها در بیمارستانهای آموزشی
عاطفه بدوی - گلناز تاج الدین - توکتم خطیبی
تحلیل شناسایی نوع کار شهروندان مراجعه کننده به ادارات شهرداری منطقه یک شهرداری تهران با استفاده از روش داده کاوی
رضا رحمانی - پروین بحرایی
توسعه مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار پنبه
مائده فخفوری - ابراهیم اسدی گنگرج - برهان سهرابی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1