كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Identifying Key Factors in Traffic Accident Severity: A SHAP and Machine Learning Approach in North Carolina

Kimia Fazli Garmestani - Reza Samizadeh

کاربرد قانون بن‌فورد در تحلیل بازارهای مالی: شواهد تجربی از بازار بورس تهران

مرضیه اسعدی - افسانه دلشاد

مسأله تخصیص افزونگی با انتخاب بهترین استراتژی تخصیص و عدم محدودیت در نوع قطعات تخصیص داده شده به زیرسیستم‌ها

هادی قلی نژاد - رمضان خسروی

زمان‌بندی مجدد بارانداز عبوری به علت تاخیر در رسیدن کامیون‌های ورودی با در نظر گرفتن امکان تخلیه بار یک کامیون در چند مرحله

دکتر محمد مهدی نصیری - محبوبه محبوب - علی رهبری

Enhancing Lung Cancer Diagnosis Accuracy through Autoencoder-Based Reconstruction of Computed Tomography (CT) Lung Images

Mohammad Amin Pirian - Iman Heidari - Toktam Khatibi - Mohammad Mehdi Sepehri

An efficient coordination method in the integrated supply chain by considering Cost optimization

Narges Saedi - Mahboubeh Afzali - Mohamad mehdi Faghieh

طراحی شبکه پخش دارو با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و پیشگیری از اختلال

زهرا خوجه - محمد مهاجر تبریزی

انتخاب بهترین ترتیب استفاده از قطعات ذخیره در مسائل تخصیص افزونگی با قطعات غیریکسان

هادی قلی‌نژاد - رمضان خسروی

پیش‌بینی و طبقه‌بندی سرطان سینه با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین:رویکرد داده‌محور

مهیار نجاریان - فاطمه نجاریان

Combating Copycat using blockchain technology: A game-theoretic model

Mohammad Hosein Asgharpour Sareshkeh - Mohammad Mehdi Lotfi - Maryam Johari

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.5.2