لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
طراحی یک سیستم خبره فازی جهت پیش بینی فروش مانتو شلوار دبیرستان (مطالعه موردی تولیدی تمدن )
بهاره رضوی - پدرام پیوندی - حمیدرضا کوشا
Optimizing Coordination in the Metformin Supply Chain Using Quantity Discounts and Government Subsidies: A Case Study of Iran's Healthcare System
Farnoush Otrodi - Hasan Khademi Zare - Yahya Zare Mehrjardi - Mohammad Bagher Fakhrzad
AOACO : Aquila Optimizer Based on Ant Colony Optimization
Erfan Saghafi - Shahrokh Asadi
شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان سبز - دیجیتال در صنایع الکترونیک با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی
وحید بنازاده - عاطفه امین دوست
Stochastic Blood Delivery in Disasters: An Integrated Queueing Approach to Storage Sizing
Nafiseh Shamsi Gamchi - Amir Hosein Afshar Sedigh
طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار فلزات و سنگ‌های زینتی (مطالعه موردی طلا و جواهر)
نگین سروریان - محمد مهدی پایدار
سیاست پاداش-جریمه دولتی و گسترش مسئولیت تولیدکنندگان خودرو برای اسقاط خودروهای فرسوده
داود حبیبی - انور محمودی
Cost-Sharing Strategies for Blockchain-Based Organ Donation Traceability Systems: A Game-Theoretic Approach
Mohammad Mohsen Rezaie Nik - Parinaz Esmaeili
یک روش مبتنی بر EfficientNet بهینه، دادهافزایی و Grad-CAM برای تشخیص بیماری پارکینسون از تصاویر دستخط
صنم اکبری حاجلوئی - فرشید نوریان - علی‌اکبر حیدری
Discrete-Event Simulation of Bank Card Transaction Processing with a Focus on Analyzing Errors in the Shaparak System
Fatemeh Kashi - Leila Mahdavi
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.12.3
