كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

پایش و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت خودروسازی با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)(مطالعه موردی: گروه تولیدی و صنعتی عقاب افشان)

اشکان صفاجو

تحقیقات بازاریابی زیورآلات دست ساز سرامیکی با رویکرد بخش بندی بازار و تصمیم گیری چند معیاره در بازار ایران

لیلا محمدی - مریم بختیاری - زهرا اعرابی هاشمی

طراحی زنجیره تامین دارو: رویکرد یکپارچه

زهرا خوجه - طوبی درویش محمدی - محمد مهاجر تبریزی

Sustainable Supplier Selection and Order Allocation using Blockchain

Shayan Sadeghi - Mohammadali Pirayesh

ارزیابی کیفیت خدمات در شرکت های هواپیمایی با استفاده از داشبورد دیجیتال (مورد مطالعه: یک شرکت هواپیمایی هندی)

ثریا بیرامی - مریم حسنی کرده ده - ایرج روحی - سیدمحمدباقر جعفری

اولویت بندی کاربردهای هوش مصنوعی در لجستیک دریایی (مطالعه موردی: بندر شهید‌ رجایی)

علیرضا شکوفه - سید فرزاد حسینی - سید محمد مهدی حمیدی

The Role of Liquid Biopsy in Precision Medicine: Transforming Cancer Diagnostics in the Medical Laboratory Industry

Aida Kamran - Hossein Javid - Reza Assaran Darban

ارائه مدل ارزیابی فنی و اقتصادی جایگزینی انرژی خورشیدی در صنایع لوازم خانگی در ایران (مطالعه موردی: شرکت ستاره طالیی صنعت (بیمکث))

علی حاجی کتابی - راضیه سادات هاشمی نژاد - زهرا سلیمانی

تحلیل و ارزیابی ریسک‌های عملیاتی مؤثر در خاموشی‌های بی‌برنامه شبکه توزیع برق (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)

الهام فلاح باغمورتینی - داود شیشه‌بری

ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهرهای استان خراسان رضوی با رویکرد اعداد نوتروسوفیک نوع 2

فاطمه میرعمادی - رضا شیخ

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0