كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

نویسندگان :

Maryam Bastani¹

1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلمات کلیدی :

Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics

چکیده :

Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها با در نظر گرفتن زمان های حرکت هواپیماها بین باند و گِیت و الگوهای ایجاد تأخیر در زمان فرود

حامد ریحانه - مریم رادمان - محمد ریحانه

Optimizing Human Resource Allocation Through AI-Driven Resume Classification and Grading

Hamed Araghi - Mohammad Aghdasi

مروری نظام مند بر زنجیره تأمین در حوزه مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل کتابشناختی(بیبلیومتریک)

سید محمد حسین گتمیری - محمد بهشتی نژاد - مرتضی گودرزی

مکان‌یابی شعب بیمه براساس روش استدلال شواهدی و بهترین- بدترین فازی، مورد مطالعه: دفتر بیمه در شهرستان دامغان

سمیرا مسلمی - محمدعلی پیرایش

مدل بهینه‌سازی دو هدفه و چند دوره‌ای جهت طراحی زنجیره تأمین زیست‌توده مبتنی بر پسماند جنگلی

امیررضا لک - محسن فریبرز راد - فاطمه صبوحی

Enhanced Customer Churn Prediction in the Banking Sector Using Random Forest

Behzad Yaghoobi - Erfan Hassannayebi - Mohammad Hossein Shahmoradi

شبیه سازی و تحلیل ریسک خروج از خط قطار حامل سیکلوهگزانون در آمریکا

مریم حسین زائی - کوثر عباسی - زهرا حقیقی - سبحان محمدپور - امیرحسین گل آبادی - مرتضی باقری

The Efficiency Assessment of Countries in Dealing with COVID-19 Based on Nutrition Using Data Envelopment Analysis Approach: The Case of Healthiest Countries

Parisa Khodabakhshi - Mohamadreza Moharami - Mahdieh Azhir

شناسایی عوامل کلیدی کار آفرینی پایدار در صنایع:نقش در دسترس بودن رسانه ها

سعید فرح آبادی

تخصیص پویای سلاح‌های یک شناور علیه دسته پهپاد‌های مهاجم

معین غفاری - محمد رنجبر - سعید بلوچیان

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.7.6