0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
شناسایی و اولویتبندی مشکلات مدیریت بحران در شرکت گاز با کارگیری تکنیک دلفی و تاپسیس
صبا صادقی گاوگانی - اکبر ولی زاده اوغانی - هوشنگ داداش زاده
طراحی یک سیستم خبره فازی جهت پیش بینی فروش مانتو شلوار دبیرستان (مطالعه موردی تولیدی تمدن )
بهاره رضوی - پدرام پیوندی - حمیدرضا کوشا
مساله مکانیابی هاب مدولار تک تخصیصه با شبکه ستاره-ستاره
فریبا علیزاده - نادر غفاری نسب
بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل آخرین مایل در تجارت الکترونیک با استفاده از مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی : مطالعه موردی
پانته آ سبکتکین - فاطمه صنعتی اردستانی - مرتضی باقری
ارائه مدل بهینه سازی به منظور ترکیب خدمات در ساخت و تولید ابری در فضای غیر قطعی
مینا روانش - عماد روغنیان
ارائه مدل بهینهسازی مصرف سوخت در مسئله همسواری کارمندان با در نظر گرفتن زمان پارک کردن غیرقطعی
فاطمه اسماعیلی - سید محمد جواد میرزاپور آل هاشم
بررسی تأثیر استراتژی های مذاکره فروشنده بر قیمت فروش و رضایتمندی مشتری با نقش متغیر تعدیل گر دانش ترغیب مشتری
معصومه عربشاهی
Sustainable development analysis of diesel, biodiesel and hydrogen in internal combustion engines
Mohammad Reza Saberi - Ehsan Naghashzadeh
انتخاب تامینکنندگان پایدار با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره و یادگیری ماشین و ادغام آن با مدل تخصیص سفارش
عباس فروزان فر - مریم رادمان - محمدعلی حسن آبادی
انتخاب تأمینکننده پایدار در صنایع حوزه سلامت با استفاده از روش مارکوس فازی
ویدا کرباسی - محمود شهرخی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0