لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Chronic Kidney Disease prediction using machine learning algorithms and XAI approach
Mohammad Khodabandeh - Fatemeh Azarian
ارائه یک رویکرد مبتنی بر یادگیری جمعی برای پیشبینی مصرف برق با در نظر گرفتن عوامل محیطی، زمانی و تاریخی
مریم قریشی زاده - امیر ابراهیمی زاده
اولویت بندی موانع استقرار صنعت نسل 0.4 در بنگاه های کوچک و متوسط
پردیس اسدی - مجید اعرابی
ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع برق ایران با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده های مبتنی بر متغیر های کمکی
پژمان پیکانی - الهه معمار مسجد - میر سامان پیشوایی - دنیا رحمانی
همگرایی برای بهرهوری و کاهش هزینهها با رویکرد نقشهبرداری با پهپاد در معادن
رسول دخیلی - خدیجه حشمتی
Optimizing Routing Solutions for Simultaneous Pickup and Delivery with Occasional Drivers
Ali Zamanian - Koorush Ziarati
شناسایی و اولویتبندی مشکلات مدیریت بحران در شرکت گاز با کارگیری تکنیک دلفی و تاپسیس
صبا صادقی گاوگانی - اکبر ولی زاده اوغانی - هوشنگ داداش زاده
یک رویکرد یادگیری ماشین برای پیشبینی غیبت بیمار در مراکز درمانی
محمدرضا انصافی - اشکان مزدگیر - نسیم غنبر طهرانی - ارد احمدی
تحلیل عوامل اصلی موفقیت مهندسی مجدد فرایند ها با استفاده از روش دیمتل
علی شیرویه زاد - هادی شیرویه زاد
توسعهی مدل زمانبندی تولید با امکان فروش قطعات نیمهساخته در محیط تولید ترکیبی MTO/MTS
شهرزاد یزدان خواه - نورالدین دبیری
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
