0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور،پایدار (LARS) مطالعه موردی صنعت داروسازی گیاهی
آزاده السادات سجادی - سیدحبیب الله میرغفوری
بهینهسازی و طراحی شبکه زنجیره تأمین گردشگری کشاورزی پایدار
شیما رضائیان - محمدمهدی پایدار - سعید امامی
تحلیل روابط علی بین شاخصهای افزایش بهرهوری تولید میگو پرورشی با استفاده ازرویکرد تلفیقی دلفی فازی و دیمتل فازی
جعفر معرفی - مرضیه خاکستری - میثم رافعی
طبقه بندی اقلام انبار بر اساس روش ABC و رتبه بندی تامین کنندگان اقلام حیاتی با روش BWM و مولتی مورا (مطالعه موردی شرکت گوشتی کاله)
پژمان عسگری - امیر خاکباز
مدیریت ریسک پروژههای خط انتقال آب بین شهرهای استان یزد با استفاده از تکنیک FMEA
احمد سرتیپ زاده - علی صدری اصفهانی - شهرزاد شکاریان
توسعه یک مدل ابتکاری برای پیش بینی قیمت در فروشگاه های آنلاین
امیرصادق میرگلوی بیات - علی شجاع - بهلول ابراهیمی
اولویتبندی تامین کنندگان صنعت چاپ با ترکیب روش های AHP و TOPKOR فازی
محمدعلی بهشتینیا - کیمیا همتی - علیرضا تراب
Risk Management of Knowledge Management Implementation Project in an Organization under the Corona Virus (COVID-19) Situation – Case Study of Dena Holding
Iman Naderi - Abbas Afrazeh - Maryam Ashrafi
پیش بینی میزان خسارت مدل شوک حدی با رویکرد مدل های سری های زمانی
الهام زکریائی کرمانی - عبدالله آقائی - حمید شهریاری
A Blockchain-Based Optimization Model for Smart 4PL Network Design in Off-site Construction
Behnam Karimi - Mohammad Mohammadpour Omran
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.5.0
