لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Multi Period Closed-Loop Supply Chain Modeling for Plastic Box Production with the Objective of Cost Minimization
Mostafa Khooniki - Hosein Neghabi - Zahra Sadat Hosseini
Data-Driven Robust Optimization Model For A Sustainable Inventory Scheduling Framework
Ali Najaf Najafi
تحلیل و ارزیابی ریسکهای عملیاتی مؤثر در خاموشیهای بیبرنامه شبکه توزیع برق (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)
الهام فلاح باغمورتینی - داود شیشهبری
مدل استکلبرگ و قرارداد تسهیم درآمد در تصمیمات قیمتگذاری و تبلیغات سبز زنجیره تأمین چندتولیدکنندهای دوکاناله
افسانه اصغرپور - حسین کریمی - هاشم وحدانی
Integrated Location-Routing-Inventory Optimization for Fair Vaccine Access: Addressing Perishable and Waste Complexity
Amir-Mehdi Rezaei - Reza Tavakkoli-Moghaddam
بررسی مدلهای یادگیری ماشین در پیشبینی روند ارزهای دیجیتال
پژمان پیکانی - دانیال صبور
بهبود فرآیندهای توسعه نرمافزار با ترکیب فرآیندکاوی و الگوریتمهای یادگیری ماشین: مطالعه موردی
محسن فردیپور اصل
طراحی کنترل کننده وضعیت در بازوهای مکانیکی و تلفیق آن با اینترنت اشیاء IoT
محمد رسولی
Tuning LSTM Neural Network Hyperparameters with Taguchi Method for Stock Market Prediction
Hadi Hassanzadeh - Alireza Hamedghafari - Alireza Shadman
Proposing a new DEA model based on common set of weights for sustainable supplier selection
Abbas Shoul - Mohammad Amini - Fatemeh Arabpour
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.8.0
