لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market
نویسندگان :
Maryam Bastani
1
1- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کلمات کلیدی :
Investment Strategies،Algorithmic Trading،Backtesting،Portfolio Optimization،Volatility Management،Risk-Adjusted performance،Financial Metrics
چکیده :
Investors in emerging markets, like the Iranian stock market, face unique challenges and opportunities due to higher volatility and distinct risk-return profiles. This paper compares the Momentum and Buy-and-Hold strategies in three key sectors: FelezateAsasi (basic metals), KanehayeGeyreFelezi (non-metallic minerals), and Shimiyaee (chemicals). Using data from June 2009 to June 2024, we evaluate these strategies based on annualized return, annualized volatility, Sharpe ratio, and cumulative return. The findings show that while Buy-and-Hold often yields higher returns, the Momentum strategy consistently delivers better risk-adjusted performance. In the KanehayeGeyreFelezi sector, the Momentum strategy outperforms in both returns and risk metrics, indicating its potential in volatile markets. These insights guide investors in optimizing their portfolios in the Iranian stock market.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
توسعه مدل زنجیره تامین تاب‌آور
نازنین شهسواری - سعید دهنوی
شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر طراحی زنجیره تأمین پایدار در صنعت طیور: مرور ادبیات
رضا عروجی - مجید معتمدی - محمدحسین درویش متولی
توسعه مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار پنبه
مائده فخفوری - ابراهیم اسدی گنگرج - برهان سهرابی
رویکرد تفکر سیستمی به تحلیل ساختار زنجیره تأمین و مدیریت ریسک در جاده ابریشم: مطالعهای مفهومی بر یک شبکه تجارت بینقارهای تاریخی
احمد بهار - سمانه بهار
An Event-Driven Generation-Selection Hyper-Heuristic with Large Language Models for Online Bin Packing
Amirhosein Tabatabaei - Farid Khoshalhan
ارائه رویکردی جهت استقرار ماشین آلات با استفاده از روش خوشه بندی (مطالعه موردی)
الهام شادکام - رضا رجبی - عطیه طیرانی همایونی
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی بر پیش‌بینی نوسانات با مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خود‌رگرسیونی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
فاطمه مصباحی - علیرضا سلیمانی
Incorporating Sustainability in Temporary Shelter Distribution for Disaster Response by the NSGA-II
Hossein Shakibaei - Saba Seifi - Reza Tavakkoli-Moghaddam
تخصیص پویای سفارش در سامانههای تحویل مبتنی بر جمعسپاری با درنظرگرفتن سطح مشارکت رانندگان و ترجیحات زمانی مشتریان
سیده آذر صالحیان‌فرد - محمد باقر فخرزاد - حسن خادمی زارع
مکان یابی هاب چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربن
حامد مهدی سوزنی - حسین نقابی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
