كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

تشخیص ناهنجاری در شبکه ی پیچیده تراکنش‌های بانکی با رویکرد بدون نظارت

نویسندگان :

سامیه خسروی¹ مهرداد کارگری² بابک تیمورپور³ محمد طالبی⁴ عبدالله عشقی⁵ امین علی عبدی⁶

1- دانشگاه تربیت مدرس 2- دانشگاه تربیت مدرس 3- دانشگاه تربیت مدرس 4- دانشگاه امام صادق (ع) 5- دانشگاه تربیت مدرس 6- دانشگاه امیرکبیر

کلمات کلیدی :

تراکنش هاي بانکي، ،،تقلب سازمان يافته،شبکه خودمحور،،شبکه پیچيده،،تشخيص ناهنجاري

چکیده :

یکی از مهم ترین چالش های موجود در حوزه بانکی، تقلب های مجرمانه ناشی از تراکنش های بانکی است که گاه بصورت فردی و گاه سازمان يافته انجام می شود. رديابي این گونه فعالیت های غیرقانونی، امري دشوار است. هدف ما در اين مقاله، شناسايي مشتريان بانکي است که فعاليت‌هاي مشکوک به تقلب هاي سازمان يافته دارند. باتوجه به پیچیده و متفاوت بودن روش هاي تقلب و عدم وجود داده‌های واقعی دردسترس، تراکنش در نگاه اول ممکن است مشکوک به نظر نرسد، بنابراین نیاز است تعاملات بين کارت ها در نظر گرفته شود. در این تحقیق، بجای مجموعه داده اوليه ی برچسب گذاري شده از مجموعه داده بدون برچسب و از روش های شبکه ای استفاده شده است. طبق رويکرد پیشنهادی، ابتدا برای هر کارت بدون ایجاد شبکه ، استخراج ويژگی انجام شده و با استفاده از الگوریتم های جنگل ايزوله و شناسايی داده پرت با توزيع تجمعی میزان تشخیص ناهنجاری مشخص شده است. سپس استخراج ويژگي ها از شبکه گره ها، شبکه ی خودمحور و شبکه ی خودمحورکاهش يافته انجام شده و با استفاده از الگوريتم های فوق و به روش بوستینگ ناهنجاری تشخیص داده شد. مجموعه داده استفاده شده مربوط به تراکنش هاي مشتريان يکي از بانک هاي ايران در هفت روز است. طبق نتايج بدست آمده، استفاده از شبکه تراکنش-های بانکی بعد از مرحله تشخیص ناهنجاری بدون ایجاد شبکه باعث بهبود 10 درصدی نتایج شده است