0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
مدل برنامهریزی آرمانی برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری بر مبنای آنتروپی و گشتاورهای مرتبه بالاتر
نویسندگان :
رامین تابان
1
عمران محمدی
2
1- واحد علوم و تحقیقات, دانشگاه آزاد اسلامی
2- دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
کلمات کلیدی :
برنامهریزی آرمانی،آنتروپی،تنوعبخشی،گشتاورهای مرتبه بالاتر
چکیده :
انتخاب بهینه سبد سرمایهگذاری، یکی از عوامل کلیدی در سرمایهگذاری به شمار میرود. سرمایهگذاران و مدیران صندوقهای سرمایهگذاری باید با در نظر گرفتن نسبت مناسبی از داراییهای ریسکدار، نسبت به انتخاب سبد سرمایهگذاری بهینه اقدام کنند. ارزش سبد سرمایهگذاری میتواند به واسطه عوامل مختلفی مانند بحرانهای سیاسی، نوسانات اقتصادی و شرایط حاکم بر صنایع تحت تاثیر قرار گیرد. به دلیل ماهیت مبهم این عوامل، پیشبینی ارزش آتی سهام، امری دشوار است. البته تئوری مدرن سبد سرمایهگذاری (MPT) مارکویتز که مبنای آن متمرکز بر ریسک سبد سرمایهگذاری است، یک مدل جدید برای انتخاب سبد سهام معرفی کرده است. طبق این روش، سرمایهگذار میتواند با انتخاب ترکیبی از داراییهایی که همسبتگی مثبت زیادی با یکدیگر ندارند، ریسک (غیرسیستماتیک) سبد سرمایهگذاری خود را کاهش دهد. در ضمن، دستیابی به یک سبد سرمایهگذاری بهینه، صرفا میتواند با تمرکز همزمان بر دو عامل برگشت سرمایه و مدیریت ریسک حاصل شود. هنگامی که فرض نرمال بودن توزیع بازدهی داراییها معتبر نباشد، با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر، میتوان از کارایی مدل مارکویتز اطمینان حاصل کرد. در این مقاله، رویکردی جدید برای برنامهریزی آرمانی بر مبنای مدل میانگین – واریانس – چولگی – برجستگی – آنتروپی (MVSKEM ) استفاده شده است. به منظور تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و بهینهسازی آن، عملکرد سه معیار آنتروپی شامل آنتروپی شانون، آنتروپی جینی – سیمپسون و آنتروپی یاگر برای انتخاب سبد سرمایهگذاری مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که روش پیشنهادی، بهویژه برای مدلهایی شامل گشتاورهای مرتبه بالاتر و آنتروپی، کاملا کارآمد است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Introduction of A Risk and Change Management Method by Design a Modified Equation to Calculate the Static Bottom-hole Pressure of Iranian Gas Wells Based on Hierarchy Risk Management and Surface data To Replace and Eliminate Operational Risk (Third Development)
Fatemeh Karimi Organi - Hamid Babakpour - Ali Pourbadir - Bahador Kheirollahpour - Moona Batooie - Hamidreza Pourghorban
پیشنهاد تعرفه گروهی انرژیهای تجدیدپذیر ترکیبی با استفاده از فاصله ترجیحات لکزیکوگرافیک مصرفکنندگان
شادی فرید - فریا نصیری مفخّم
اولویتبندی منابع انرژیهای تجدیدپذیر به کمک الگوریمهای توسعه یافته تصمیمگیری چند معیاره (روشهای PAPRIKA و PAMSSEM)
المیرا شهناز - حمیدرضا کوشا - سروش صفرزاده
ارائه یک مدل چند هدفه طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار سوخت پاک مبتنی بر جلبک در شرایط اختلال و عدم قطعیت
علیرضا یوسفی سعید - علی کمالی - حسین گیتی نورد
رویکرد خطی سازی برای مسئله ی تعیین اندازه دسته با محدودیت ظرفیت و تقاضای تصادفی پویا همراه با آماده سازی وابسته به توالی با درنظرگیری هزینه ی کمبود
نرگس باقریان - سید حمید میرمحمدی
A Novel Hybrid Intelligent System for Lung Cancer Diagnosis: Harris Hawks Optimization and Support Vector Machines Approaches
Mohammad Khodabandeh - Mohadeseh Rajabinejad - Farzane Parande Moghanloo - Seyed Hamid Reza Pasandideh
Improving airport passengers’ customer experience by utilizing the concept of Smart Airports - Case study of IKAC International airport
Pouria Shahmiri - Moslem Habibi
طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبی بازگشتی عمیق
حمید اسکندری - احمد صادقیه - حسن خادمی زارع - محمدمهدی لطفی
شناسایی و اولویت بندی ریسک های فناوری اطلاعات با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردی در یک شرکت نرم افزاری)
حانیه رمضانیان ثانی
Sustainable Supplier Selection and Order Allocation using Blockchain
Shayan Sadeghi - Mohammadali Pirayesh
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1