كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

یک رویکرد آگاه از رژیم بازار برای ارزیابی اهمیت اقتصادی تکنیک‌های انتخاب و استخراج ویژگی در بازار فارکس

نویسندگان :

علی ستاری¹ مجید حیدری²

1- دانشگاه زنجان 2- دانشگاه زنجان

کلمات کلیدی :

انتخاب ویژگی،استخراج ویژگی،معاملات الگوریتمی،بازار فارکس،رژیم‌های بازار مالی،یادگیری ماشین

چکیده :

ارزیابی اثربخشی واقعی تکنیک‌های انتخاب ویژگی در پیش‌بینی بازارهای مالی، به دلیل ماهیت پویای بازار و عدم کفایت معیارهای آماری رایج، یک چالش اساسی است. این پژوهش یک چارچوب نوین و جامع برای سنجش اهمیت اقتصادی تکنیک‌های مختلف انتخاب و استخراج ویژگی ارائه می‌دهد. متدولوژی پیشنهادی بر پایه‌ی یک رویکرد بک‌تست پیشرفته بنا شده است که با بهره‌گیری از یک مدل آگاه از رژیم بازار (Regime-Aware) و آستانه‌های ورود انطباقی معاملاتی (Adaptive Thresholds)، عملکرد هر تکنیک را در یک محیط معاملاتی واقع‌گرایانه شبیه‌سازی می‌کند. در این چارچوب، روش‌های برجسته فیلتر، پوششی، تعبیه شده و استخراج ویژگی بر روی داده‌های ساعتی جفت ارز EURUSD مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به وضوح نشان داد که روش استخراج ویژگی تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)، تنها رویکردی بود که توانست به طور پایدار بازدهی مثبت ایجاد کند. در مقابل، روش‌های محبوب انتخاب ویژگی مانند SHAP و RFE در ایجاد مزیت اقتصادی معنادار ناکام ماندند. این یافته بر اهمیت ارزیابی تکنیک‌ها بر اساس سودآوری واقعی در یک چارچوب پویا تأکید کرده و نشان می‌دهد که در بازارهای پرنویز مالی، استخراج ساختارهای پایدار ممکن است استراتژی مؤثرتری نسبت به انتخاب زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌های اصلی باشد.