لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دوازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
A Profit-Aware CNN-GRU-Attention Framework for Algorithmic Forex Trading
نویسندگان :
Zahra Karimi
1
Erfan Hassannayebi
2
Majid Khedmati
3
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Algorithmic Trading،Forex Market،Deep Learning،CNN-GRU-Attention،Profit Aware Loss Function،take_profit،Stop_loss
چکیده :
Designing profitable algorithmic trading strategies in the Forex market is challenging due to market volatility, non-stationarity, and complex temporal dynamics. This study proposes a profit-aware deep learning framework based on a hybrid CNN-GRU-Attention architecture for Forex trading. The model combines convolutional neural networks for local pattern extraction, gated recurrent units for sequential dependency modeling, and an attention mechanism to emphasize informative temporal features. A profit-aware loss function is introduced to optimize trading profitability rather than classification accuracy alone. Experiments on EUR/USD 15-minute data from July 2024 to March 2025 evaluate the model using financial performance metrics, including Annual Return, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Maximum Drawdown, Value at Risk, and Calmar Ratio. Results show that incorporating the profit-oriented objective improves trading decisions while maintaining stable risk characteristics, demonstrating the effectiveness of the proposed framework for Forex algorithmic trading.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
ارائه چارچوبی دوبعدی مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها برای طبقه بندی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس بر اساس کارایی عملیاتی و کارایی بازار
علی جهانفر
عوامل روان-اجتماعی و استرس های ارگونومیک در تعامل انسان-ربات در انقلاب چهارم و پنجم صنعتی
حامد سلمان زاده - علیرضا مرتضی پور
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور،پایدار (LARS) مطالعه موردی صنعت داروسازی گیاهی
آزاده السادات سجادی - سیدحبیب الله میرغفوری
مسیریابی وسایل حمل و نقل با استفاده از وسایل مختلف با ظرفیت حمل و نقل
هادی قلی نژاد - کیمیا عصارزاده
بهبود فرآیندهای انبارداری با تحلیل سناریو محور و تخصیص بهینه مکان ذخیرهسازی: مطالعه موردی پایا بسپار آریا
زهرا مجیدی - پروانه سموئی
ارزیابی و طبقهبندی شاخص های کیفیت خدمات واحدهای شهرداری با رویکرد مدل کانو
سید مهدی حسینی سرخوش
توسعه مدل ریاضی زمانبندی پروژه با تخصیص نیرویانسانی چندمهارته تحت شرایط عدم قطعیت فازی
سیده زهرا جلالی - سید میثم موسوی - محمدجواد برزگری
بررسی سنجههای مدل یادگیری ماشین مرتبط با سازههای پیشبینیگر نرخ پذیرش واکسیناسیون
راضیه رجائی لک - الهام یاوری
Enhancing the efficiency of a biofuel supply chain network by designing a price offering mechanism
AmirSaeed Nikkhah Qamsari - SeyedJavad Hosseininezhad
ارائه مدل ارزیابی کارایی زنجیره تامین مالی بانکهای تجاری استان اصفهان : رویکرد دو مرحله ایAR-DEA
منصور عابدیان - سعید آقاسی - نرگس باقری لطفعلی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
