لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دوازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
A Profit-Aware CNN-GRU-Attention Framework for Algorithmic Forex Trading
نویسندگان :
Zahra Karimi
1
Erfan Hassannayebi
2
Majid Khedmati
3
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Algorithmic Trading،Forex Market،Deep Learning،CNN-GRU-Attention،Profit Aware Loss Function،take_profit،Stop_loss
چکیده :
Designing profitable algorithmic trading strategies in the Forex market is challenging due to market volatility, non-stationarity, and complex temporal dynamics. This study proposes a profit-aware deep learning framework based on a hybrid CNN-GRU-Attention architecture for Forex trading. The model combines convolutional neural networks for local pattern extraction, gated recurrent units for sequential dependency modeling, and an attention mechanism to emphasize informative temporal features. A profit-aware loss function is introduced to optimize trading profitability rather than classification accuracy alone. Experiments on EUR/USD 15-minute data from July 2024 to March 2025 evaluate the model using financial performance metrics, including Annual Return, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Maximum Drawdown, Value at Risk, and Calmar Ratio. Results show that incorporating the profit-oriented objective improves trading decisions while maintaining stable risk characteristics, demonstrating the effectiveness of the proposed framework for Forex algorithmic trading.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
A hybrid analytical framework integrating heavy-traffic queuing and service composition in cloud manufacturing
Mina Ravanesh - Emad Roghanian
معرفی یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای شهرهای هوشمند مردم‌محور
کیانا اعتمادی - علیرضا فریدونیان
ارزیابی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی و انسانی تولید بتن
محمد کازرونی ایمانیه - احسان حاجیان - حدیث فلاحتی پائین دروازه - سیده میترا زارع
Bi-Objective Optimization of a Multi-Period Closed- Loop Glass Supply Chain Network: An Exact AUGMECON2 Approach
Armin Saadatpour - Saba Shahbaz - Javad Nematian
Vehicle Routing Problem with Delivery Options and Roaming Delivery Locations
Narges Delavar Pasikhani - Mohammad Reza Akbari Jokar
A System Dynamics Approach to Budget Replanning and Adaptability under Uncertainty in Holding Companies
Nima Pourmohammadreza - Seyed Farbod Farnia - Leila Abbaspour - Mahdi Heydari - Amin Vahidi Monfared
بررسی عوامل موثر بر توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده ازرویکرد پویایی شناسی سیستم
نعیمه قاضی زاده احسایی - مجتبی صالحی
قیمت‌گذاری داده‌محور بر مبنای پیش‌بینی تقاضا با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
فاطمه زهرا خسروشاهی - نفیسه صدقی
زمانبندی بهینهی حوضچهی خشک سینکرولیفت با رویکرد مدیریت گلوگاه انتقال و ملاحظات زیست محیطی
حسین شمس شمیرانی - زینب دهقانی
مکان‌یابی هاب سلسله‌مراتبی حلقوی چند وسیله‌ای ظرفیت‌دار تحت شرایط هزینه انتقال فازی
فاطمه تیموریان نامانلو - حسین نقابی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.12.3
