لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دوازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
A Profit-Aware CNN-GRU-Attention Framework for Algorithmic Forex Trading
نویسندگان :
Zahra Karimi
1
Erfan Hassannayebi
2
Majid Khedmati
3
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Algorithmic Trading،Forex Market،Deep Learning،CNN-GRU-Attention،Profit Aware Loss Function،take_profit،Stop_loss
چکیده :
Designing profitable algorithmic trading strategies in the Forex market is challenging due to market volatility, non-stationarity, and complex temporal dynamics. This study proposes a profit-aware deep learning framework based on a hybrid CNN-GRU-Attention architecture for Forex trading. The model combines convolutional neural networks for local pattern extraction, gated recurrent units for sequential dependency modeling, and an attention mechanism to emphasize informative temporal features. A profit-aware loss function is introduced to optimize trading profitability rather than classification accuracy alone. Experiments on EUR/USD 15-minute data from July 2024 to March 2025 evaluate the model using financial performance metrics, including Annual Return, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Maximum Drawdown, Value at Risk, and Calmar Ratio. Results show that incorporating the profit-oriented objective improves trading decisions while maintaining stable risk characteristics, demonstrating the effectiveness of the proposed framework for Forex algorithmic trading.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Analysis of the Impact of Renewable Energy, Economic, Governance, and Social Factors on National Sustainability Goals
Seyed Amirreza Salehi Amiri - Majid Khedmati
مدلسازی سیستم انرژی خورشیدی برای شیرین سازی آب و تامین انرژی مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان
فاطمه اسکندرفیلابی - روح الله احمدی
Hybrid Maintenance Strategy Using RCM and Predictive Models: A Case Study in Dairy Industry
Mohammad Farrokhpour - Amir Fathi - Raziyeh Jahangiri - Nazanin Sedaghat - Majid Mardani
قیمت گذاری، کنترل موجودی و انتشار کربن کالاهای فاسد شدنی در زنجیره تامین دوسطحی
انور محمودی - متین لطیفی
ارزیابی و طبقه‌بندی شاخص های کیفیت خدمات واحدهای شهرداری با رویکرد مدل کانو
سید مهدی حسینی سرخوش
ارائه رویکرد یکپارچه مسئله زمانبندی کارگاهی انعطافپذیر با مدیریت انرژی و نگهداری
زینب ابطحی
بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق با پایش هوشمند وضعیت و تعمیرات پیشگویانه
مصطفی دلبری - محمدرضا هدایتی زاده - مینا محتشمی
ارائه چارچوب تصمیم گیری مبتنی بر ارزش طول عمرمشتری برای تخصیص بهینه ظرفیت تولید در صنایع B2B با استفاده از مدل توسعه یافته RFM (RFMPT) و زنجیره مارکوف
شیما بذرافکن - محمدصالح اولیاء - محمدرحیم اسفیدانی
تحلیل کارایی شرکت‌های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری
زهرا محمدهاشمی - سپهر قاضی نوری - خاطره قربانی مقدم
طراحی شبکه لجستیک معکوس جمع آوری پسماندهای پزشکی
رحمان امانیان - ابراهیم اسدی گنگرج
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.11.0
