كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM

نویسندگان :

Mahdi Ashrafzadeh¹ Hatef Kiabakht²

1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

کلمات کلیدی :

portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model

چکیده :

The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Comparison of Two Customer Segmentation Methods (Case Study: Customer Data from GreenWeb Company)

Mehdi Mohammadi - Mehdi Jabbari Nooghabi - Sanaz Nia - Rozhin Sharifi - Ameneh Mohammadi

شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد کلیدی خدمات ناب با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

دکتر مهدی اجلی

بررسی چارچوب‌ها، الگوها و مدل‌های به‌کارگیری انقلاب صنعتی چهارم: مرور تحقیقات گذشته

بختیار استادی - محمد غفوریان نصیری

بهینه سازی چند هدفه مسأله تعادل خط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره

هادی خاکی نژاد - الهام شادکام

تخصیص بهینه نیروی انسانی واحد های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

فرنوش حقیقی - محمد حسین مقدسان

مکان یابی هاب چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربن

حامد مهدی سوزنی - حسین نقابی

مدیریت مصرف انرژی و ارائه برنامه زمانی برای خانه هوشمند مجهز به پنل خورشیدی، ذخیره ساز انرژی و خودرو الکتریکی

هدی دوستخواه احمدی - فرید ممیزی

طراحی مدل پیش‌بینی و اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران با رویکرد استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS)

سید فرید موسوی - مرجان دوستی بیدختی - رضا یوسفی زنوز - آرزو گازری نیشابوری

بهینه سازی فرآیند تخلیه و تغذیه محصولات نیمه ساخته با رویکرد افزایش تولید بعد از تعطیلات بلند مدت – مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا

مجتبی وصال - مهدی عاشری

ارزیابی و انتخاب سیستم‌های ERP با رویکرد ماباک فازی شهودی

حسین صیادی تورانلو - ریحانه حفیظی اتابک

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.7.6