لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM
نویسندگان :
Mahdi Ashrafzadeh
1
Hatef Kiabakht
2
1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
کلمات کلیدی :
portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model
چکیده :
The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Multi-objective optimization for combined ground and aerial delivery systems using drones
Mohammad Sanjari-Parizi - Hossein Pouralihasani - Afshin Zeinaddini Meymand
طراحی یک سیستم کارا برای اشتراک گذاری دوچرخه در دانشگاه بجنورد
مهشاد حسنی - مهدی دیرانلو - حسین کریمی
توسعه مدلی ریاضی برای یکپارچه سازی مسئله ی زمان بندی سلولی و تخصیص کارگر با امکان برون سپاری و در نظر گرفتن کاهش مصرف انرژی
راضیه قنبری - محمد محمدی - کامران فرقانی
ارائه مدلی برای توسعه خلاقیت و نوآوری سازمانی بر اساس اصول سازمانهای هولوگرافیک (مطالعه موردی: شرکتهای قطعهساز شهرک صنعتی سمنان)
سهیلا طحان لتیباری - محمدعلی شریعت - محسن قدس
چارچوب ارزیابی جامع سقوط بیمارPFCAF: ابزار اندازهگیری برای سنجش خطر سقوط بیماران بستری، کاهش سقوط و مخاطرات آن
سارا هاشمی بنی - محمد مهدی سپهری
طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار فلزات و سنگهای زینتی (مطالعه موردی طلا و جواهر)
نگین سروریان - محمد مهدی پایدار
برشماری و مطالعه چالشهای مدیریت یک پروژه میانرشتهای با رویکرد مهندسی سیستمها، و تحلیل کارآمدی با استفاده از دادهکاوی و تحلیل پوششی داده
علیرضا فریدونیان - سید علیرضا موسویان انارکی - فائزه فلاح بجاربنه - پریسا حاجیعلیرضایی - زهرا خیری اشکوه
مدیریت مصرف انرژی و ارائه برنامه زمانی برای خانه هوشمند مجهز به پنل خورشیدی، ذخیره ساز انرژی و خودرو الکتریکی
هدی دوستخواه احمدی - فرید ممیزی
ارائه مدلی ترکیبی جهت توسعه سیستم های پیچیده با استفاده از رویکردهای V چندگانه و چابک
جعفر محمودی - محسن اسدی - حمید شایان
مدیریت ریسک و بهبود عملکرد در پاییندست زنجیرهتامین با تمرکز بر کیفیت دادهها و شفافیت
علیرضا حق شناس نصرآبادی - رضا قاسمی یقین
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.8.0
