كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM

نویسندگان :

Mahdi Ashrafzadeh¹ Hatef Kiabakht²

1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

کلمات کلیدی :

portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model

چکیده :

The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بررسی تاثیر عوامل اشتراک‌گذاری دانش در تعیین اندازه تیم‌های چابک

هانیه وحیدچیرانی - مسلم حبیبی

اصلاح فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان با استفاده از روش بهترین- بدترین

آیلین پاکزاد

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی بر پیش‌بینی نوسانات با مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خود‌رگرسیونی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

فاطمه مصباحی - علیرضا سلیمانی

ارائه مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با محدودیت حداکثر طول تور برای سیستم انبارهای متقاطع

مریم سادات قیاسی - فرناز برزین پور

قیمت‏گذاری پویا برای خدمات سواری آنلاین با در نظر گرفتن درصد پورسانت ثابت

کیمیا فضلی - انور محمودی

رویکردی نوین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در مدل سازی و برنامه ریزی استراتژیک یک مجتمع آموزشی: رویکرد ترکیبی SWOT-AHPو QSPM

نرگس قبادی - محمد فتاح - سیامک حاجی یخچالی

Comparing the Accuracy of Machine Learning Algorithms in Predicting Non-performing Loans of Banks

Mohammad Reza Esmaeili - Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi - Mehrzad Minooei

تحلیل سیستم های مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمان های بلند -مطالعه مروری از ٢010 تا 2021

پریسا دهقانی - رامین انصاری - مهدی مهدی خانی

ارائه مدل بهینه سازی به منظور ترکیب خدمات در ساخت و تولید ابری در فضای غیر قطعی

مینا روانش - عماد روغنیان

مدل‌سازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در سیستم توزیع چند کاناله یکپارچه با تحویل و برداشت همزمان

کیوان خسروی نصر - سعید علائی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1