كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM

نویسندگان :

Mahdi Ashrafzadeh¹ Hatef Kiabakht²

1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

کلمات کلیدی :

portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model

چکیده :

The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Practical Methods for Detecting Illegal Miners Extracting Crypto-currencies in Distribution Networks Based on Harmonic Indices

Hamidreza Amiri

ارائه مدل بهینه سازی به منظور ترکیب خدمات در ساخت و تولید ابری در فضای غیر قطعی

مینا روانش - عماد روغنیان

Comparing the Accuracy of Machine Learning Algorithms in Predicting Non-performing Loans of Banks

Mohammad Reza Esmaeili - Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi - Mehrzad Minooei

مسئله زمان بندی در محیط کارگاه جریانی ترکیبی برگشت پذیر

سید سعید حسینی - مهدی بیجاری

استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری جهت بهینه سازی تبادل هزینه-زمان با محدودیت بودجه، مطالعه موردی: سازه نیروگاه سدّ رودبار (استان لرستان)

امین محمدحسین زاده - محمدرضا حمیدیان

Robust Optimization of Emergency Transportation Routes under Uncertainty Using Grey Wolf Optimizer

Faezeh Maleki

مدل برنامه ریزی آرمانی برای زمان بندی شیفت های کاری پرستاران (مطالعه موردی: بیمارستان امام حسن(ع) بجنورد)

فهیمه تنهایی - نسترن زحمتکش

بهینه‌سازی سبد مختلط پروژه‌ها و سهام به کمک سه الگوریتم فراابتکاری تحت محدودیت‌های دنیای واقعی

امیرحسین خیاطیان - مجید شخصی نیائی

طراحی یک شبکه پایدار بازیافت پسماندهای پلاستیکی با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و اجتماعی ملاحظات زیست‌محیطی در شرایط عدم‌قطعیت

ناعمه زرین پور - ندا خسروی فرد

کاهش جستجو در جهت تشخیص ناحیه خطا در فرآیندهای مبتنی بر تصویر با استفاده از روش ابتکاری- فراابتکاری

زهرا خدادادی - محمد صالح اولیاء - امیر حسین امیری

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.5.0