كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM

نویسندگان :

Mahdi Ashrafzadeh¹ Hatef Kiabakht²

1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

کلمات کلیدی :

portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model

چکیده :

The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

ارائه مدل ریاضی برای مسئله تخصیص فضای انبارش کانتینرها با فرض اشتراک‌گذاری محوطه

سیدفرزاد حسینی - ویدا نصیب پور مرتاض - صادق شریفی

Life cycle assessment of wicked heat pipes with water as working fluid

Mohammad Mustafa Ghafurian - Brian Elmegaard - Peter Weinberger - Ahmad Arabkoohsar

مروری بر کاربرد تکنیک‌های یادگیری ماشین در تشخیص زودهنگام بیماری تیروئید

محبوبه مدنی - صبا صارمی نیا

مدیریت منابع آب با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها

فاطمه رنجبر ونکی - تینا رضاپور - فاطمه صبوحی

مروری نظام مند بر زنجیره تأمین در حوزه مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل کتابشناختی(بیبلیومتریک)

سید محمد حسین گتمیری - محمد بهشتی نژاد - مرتضی گودرزی

بررسی تاثیر آموزش ‌کارآفرینی دیجیتال بر رفتار کارآفرینی با نقش میانجیگری قصد کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه در مراکز رشد و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی

فرنوش جان فزا - ، سیده زهرا فاطمی - عیسی یزدان شناس

طراحی اقتصادی-آماری طرح نمونه‌گیری پذیرش بر مبنای بازرسی وصفی-متغیر

مهسا عبدالوند - علی سلماس‌نیا - سمراد جعفریان نمین

پیش بینی قیمت سنگ آهن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

الهام جان نثاری - عباس آقاجانی بزازی

Vehicle Routing Problem with Stochastic and Mobile Delivery Location

Armaghan Alaedini - Mohammad Reza Akbari Jokar

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

Maryam Bastani

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.3.2