لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM
نویسندگان :
Mahdi Ashrafzadeh
1
Hatef Kiabakht
2
1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
کلمات کلیدی :
portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model
چکیده :
The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
تحلیل عوامل موثر بر شدت تصادفات رانندگان وسیله نقلیه در گذرگاههای همسطح جاده و ریل ایران با استفاده از دو مدل آماری لاجیت چندگانه و لاجیت مخلوط
رایحه سادات موسوی - سارا سجادی خواه - زهرا سادات ثناگستر - زهرا ساقیان - مرتضی باقری
پایش و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت خودروسازی با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)(مطالعه موردی: گروه تولیدی و صنعتی عقاب افشان)
اشکان صفاجو
توسعه مدلی ریاضی برای یکپارچه سازی مسئله ی زمان بندی سلولی و تخصیص کارگر با امکان برون سپاری و در نظر گرفتن کاهش مصرف انرژی
راضیه قنبری - محمد محمدی - کامران فرقانی
یک مدل برنامهریزی تصادفی دومرحلهای برای تعیین ظرفیت و مدیریت تقاضای یک محصول پایدار جدید، با درنظرگرفتن سیاست انتشار کربن
متین قنبری - مریم عاملی
بررسی مدلهای یادگیری ماشین در پیشبینی روند ارزهای دیجیتال
پژمان پیکانی - دانیال صبور
ارائه یک رویکرد چند هدفه برای چیدمان دپارتمانهای با مساحت نابرابر با استفاده از روش نوین ساختار نواری و الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب
سروش صفرزاده - حسین عاکفی
Multi Period Closed-Loop Supply Chain Modeling for Plastic Box Production with the Objective of Cost Minimization
Mostafa Khooniki - Hosein Neghabi - Zahra Sadat Hosseini
طراحی مدل کسب و کار بازار صنایع دستی مطالعه موردی استان زنجان
علی ستاری - مجید حیدری
مدل سازی چند هدفه مسئله انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تأمین تاب آور
رضا همراهی - سید میثم موسوی
اصلاح فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان با استفاده از روش بهترین- بدترین
آیلین پاکزاد
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
