0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM
نویسندگان :
Mahdi Ashrafzadeh
1
Hatef Kiabakht
2
1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
کلمات کلیدی :
portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model
چکیده :
The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Multi-objective optimization for combined ground and aerial delivery systems using drones
Mohammad Sanjari-Parizi - Hossein Pouralihasani - Afshin Zeinaddini Meymand
افزایش بهره وری تخت در اورژانس بیمارستان با استفاده از تخصیص بهینه ی منابع
سینا موسوی کاشانی زواره - الهام یاوری
استفاده از مدل بازی دو نفره در تحلیل تصمیمگیری با رویکرد تئوری بازیها
مهتاب شرافتی - خدیجه بابایی
بررسی تاثیرات قیمت دلار، طلا و نفت بر بازار بورس (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
حسین قنبری - امیر محمد لرنی فوئیک - روزبه قوسی - عمران محمدی
بررسی شکاف دیجیتال موجود بین والدین و دانش آموزان مدارس استان البرز ( مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان کرج)
زیبا خورنگ - زهرا امیری - رضا اسفنجاری کناری
استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین و تحلیل تصمیم برای پیشبینی و تجویز در حوزه بیماری ویروس نقص ایمنی انسانی
علی روشن ضمیران - رضا قاسمی یقین
زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن گارانتی و حمل و نقل دولایه
پریا حکیمی - سعید امامی
ارائه روش بهبود تشخیص حمله قلبی با استفاده از الگوریتم های تجمعی و یادگیری عمیق
امیرحسین حریری - مانی قنبری
سطح بندی عوامل اصلی موفقیت اجرای ERP با استفاده از مدلسازی ساختاری تفضیلی در شرکت ظریف مصور
نوید نیکی - فرنوش فرزین - یعقوب دبیقی - کامیار جبل عاملی - هادی شیرویه زاد
ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهرهای استان خراسان رضوی با رویکرد اعداد نوتروسوفیک نوع 2
فاطمه میرعمادی - رضا شیخ
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 43.7.0
