0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM
نویسندگان :
Mahdi Ashrafzadeh
1
Hatef Kiabakht
2
1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
کلمات کلیدی :
portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model
چکیده :
The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
رویکردی جدید برای تصمیمگیری گروهی بر اساس روش بهترین-بدترین ساده شده
سجاد امیریان - مقصود امیری - محمدتقی تقوی فرد
مدل بهینهسازی دو هدفه و چند دورهای جهت طراحی زنجیره تأمین زیستتوده مبتنی بر پسماند جنگلی
امیررضا لک - محسن فریبرز راد - فاطمه صبوحی
ارزیابی ریسک های عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات در ساختمان های بلند شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل درخت خطا
یاسمن اکرمی - سید محمود حسینی
ارزیابی و کاهش اثرات منفی زیستمحیطی و انسانی تولید بتن
محمد کازرونی ایمانیه - احسان حاجیان - حدیث فلاحتی پائین دروازه - سیده میترا زارع
یک مدل برنامهریزی تصادفی دومرحلهای برای تعیین ظرفیت و مدیریت تقاضای یک محصول پایدار جدید، با درنظرگرفتن سیاست انتشار کربن
متین قنبری - مریم عاملی
مسئله مسیریابی وسایل حملونقل برای جمعآوری پسماند بیمارستانی در زمان شیوع بیماری همهگیری
زهرا محتشمی - کورش عشقی - مجید خدمتی
ارائه یک مدل چند هدفه طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار سوخت پاک مبتنی بر جلبک در شرایط اختلال و عدم قطعیت
علیرضا یوسفی سعید - علی کمالی - حسین گیتی نورد
مکانیابی هاب سلسلهمراتبی حلقوی چند وسیلهای ظرفیتدار تحت شرایط هزینه انتقال فازی
فاطمه تیموریان نامانلو - حسین نقابی
افزایش احتمال کار کردن سیستم با گذر از دوران عمر اولیه
هادی قلی نژاد - رمضان خسروی
انتخاب فناوری برتر تصفیه فاضلاب در تصفیهخانههای شهر مشهد با تأکید بر بومیسازی
محدثه جلالی سنگانی - سیدمحمود حسینی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.5.2