كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM

نویسندگان :

Mahdi Ashrafzadeh¹ Hatef Kiabakht²

1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

کلمات کلیدی :

portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model

چکیده :

The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بررسی عوامل موثر بر توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده ازرویکرد پویایی شناسی سیستم

نعیمه قاضی زاده احسایی - مجتبی صالحی

استقرار تکنیک SMED در ایستگاه تایرسازی

امین پاکزاد - رضا اسدزاده - محمد حیدری فراهانی

رویکرد برند محور در نسل پنجم بازاریابی

مریم الف پور تراکمه - سپیده نصیری - مریم گودرزی

حل مساله ی زمانبندی پردازنده های موازی برای کارهای دارای توابع تسریع یکسان با رویکرد یادگیری تقویتی

فرید ضیایی - محمد رنجبر

Design of a safety cost estimation model in oil and gas EPC contracts

Reza Dehghani Beidokhti - Mohsen Amiri

بررسی اثر عدم تقارن رفتار توده ای در بازار بورس اوراق بهادار تهران و سرریزی رفتار توده ای از بازار بورس کاالی ایران

داود دریغ - احسان حاجی زاده

شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات مدیریت بحران در شرکت گاز با ‌کارگیری تکنیک دلفی و تاپسیس

صبا صادقی گاوگانی - اکبر ولی زاده اوغانی - هوشنگ داداش زاده

A Hurst exponent analysis approach for investigation of market efficiency during COVID-19 pandemic: A case study from top affected economies

Milad Kamali Alamdari - Ehsan Hajizadeh - Ali Fereydooni

انتخاب فناوری برتر تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه‌های شهر مشهد با تأکید بر بومی‌سازی

محدثه جلالی سنگانی - سیدمحمود حسینی

یک رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری در یک شبکه تولید برق با در نظر گرفتن یارانه دولت: مطالعه موردی آمریکا

نوید علیمرادی - مرتضی راستی برزکی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.5.3