لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM
نویسندگان :
Mahdi Ashrafzadeh
1
Hatef Kiabakht
2
1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
کلمات کلیدی :
portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model
چکیده :
The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
ارزیابی عملکرد کشورها و بررسی تاثیر عوامل موثر در کنترل پاندمی کووید-19 با بهره‌گیری از رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره و یادگیری ماشین
محمدرضا رسولی - سید امیررضا صالحی امیری - عرفان حسن نایبی
Dynamic Insurance Pricing Optimization under Price-Dependent Risk Selection: An Auto Insurance Case Study
Melika Rezaei - Hadi Mosadegh
رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از مدل توسعه خوشه ای
سهراب عبداله زاده - آتوسا حکیم زاده
یک رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری در یک شبکه تولید برق با در نظر گرفتن یارانه دولت: مطالعه موردی آمریکا
نوید علیمرادی - مرتضی راستی برزکی
زمانبندی حمل و نقل پسماندهای پزشکی عفونی به منظور کاهش ریسک سرایت
کوثر زندش - مرتضی خاکزار بفروئی
تحلیل شکاف ابعاد کیفیت خدمات براساس ویژگی های سیستم تاب آور در شرکت تابان‌گوهرنفیس
ویدا ودائی - هادی شیرویه زاد
Demand forecasting based on deep learning methods for univariate time series
Seyed Masoud Mousavi - Shahrokh Asadi
Towards personalization of venture capital contracts, considering the personality type of entrepreneur
Romina Hossein Gholi Zadeh - Parastoo Mohammadi
پیشبینی وضعیت ترخیص خودرو و انحراف هزینه خدمات پس از فروش بر پایه متغیرهای مرحله پذیرش: رویکرد درخت تصمیم
مرجان معین الدینی - علیرضا امیری - امیر ابراهیمی زاده
ارایه مدل مبتنی بر بلاکچین برای ایجاد شناسنامه کیفی خودرو: رویکردی در جهت شفاف‌سازی زنجیره ارزش و بهبود رضایت مشتری
مروارید زاهدی فرد - علی میرشاهی - سمیر قربانی - رضا طهماسبی - سید فرزام رحیمی رهبر
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.11.0
