0% Complete
صفحه اصلی
/
نهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Portfolio optimization based on return prediction using multiple parallel input CNN-LSTM
نویسندگان :
Mahdi Ashrafzadeh
1
Hatef Kiabakht
2
1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
کلمات کلیدی :
portfolio optimization،return prediction،multi-parallel input،mean-variance model
چکیده :
The success of any investment portfolio always depends on the future behavior and price events of assets. Therefore, the better one can predict the future of an asset, the more profitable decisions can be made. Today, with the expansion of machine learning models and their advanced sub-branch i.e. deep learning, it is possible to better predict the future of assets and make decisions based on those predictions. In this article, a deep learning method called CNN-LSTM with multiple parallel inputs is introduced and is shown that it is able to provide a more accurate prediction of asset returns for the next period than other machine learning and deep learning models. Then, these forecasts will be used in two stages to build the portfolio. First, the assets that have the highest predicted return are selected, and then in the second step, Markowitz's mean-variance model will be used to obtain the optimal ratio of the selected assets for trading in the next period. The model test is performed on the assets randomly selected from different New York Stock Exchange industries based on the 11 Global Industry Classification Standard (GICS) Stock Market Sectors.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
مسیریابی وسایل حمل و نقل با استفاده از وسایل مختلف با ظرفیت حمل و نقل
هادی قلی نژاد - کیمیا عصارزاده
Towards personalization of venture capital contracts, considering the personality type of entrepreneur
Romina Hossein Gholi Zadeh - Parastoo Mohammadi
پیش بینی بیماری دیابت با رویکرد یادگیری ماشین
احمد نصراله پور - توکتم خطیبی
بررسی تاثیرات قیمت دلار، طلا و نفت بر بازار بورس (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
حسین قنبری - امیر محمد لرنی فوئیک - روزبه قوسی - عمران محمدی
ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهرهای استان خراسان رضوی با رویکرد اعداد نوتروسوفیک نوع 2
فاطمه میرعمادی - رضا شیخ
مدل برنامهریزی آرمانی برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری بر مبنای آنتروپی و گشتاورهای مرتبه بالاتر
رامین تابان - عمران محمدی
مدیریت ریسک و بهبود عملکرد در پاییندست زنجیرهتامین با تمرکز بر کیفیت دادهها و شفافیت
علیرضا حق شناس نصرآبادی - رضا قاسمی یقین
Designing a multi-period, multi-product MILP model with inventory and shortage system to optimize the product mix (case study: one of the four major lubricant manufacturing companies in Iran)
Mohammad Reza Nemati - Mehrdad Kargari - Ehsan Nikbakhsh
بهینهسازی سبد مختلط پروژهها و سهام به کمک سه الگوریتم فراابتکاری تحت محدودیتهای دنیای واقعی
امیرحسین خیاطیان - مجید شخصی نیائی
ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران بخش ساختمان و نصب پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی مبتنی بر رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: پتروشیمی آمونیاک و اوره هنگام عسلویه)
محمود اقتصادی فرد - حسن رمضانی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.2.5