0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
انتخاب سبد سرمایه گذاری چند دورهای با اهداف بازده و مجذور ارزش در معرض ریسک
نویسندگان :
غزاله کاظمی
1
مرتضی خاکزار بفروئی
2
1- دانشگاه علم و فرهنگ تهران
2- دانشگاه علم و فرهنگ تهران
کلمات کلیدی :
بهینهسازی سبد سهام،سرمایه گذاری چند دوره ای،ناهمسانی واریانس،ارزش در معرض ریسک،پیش بینی بازده،خطی سازی،اتورگرسیو
چکیده :
مدلسازی و بهینهسازی سبد سهام چند دوره ای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس و تعیین تعداد بهینه بستههای سهام هدف این مقاله است. این مدل به دنبال حداکثرسازی بازده و حداقلسازی ریسک سبد سرمایهگذاری با استفاده از معیار مجذور ارزش در معرض ریسک است. با توجه به اینکه برای ساخت سبد سرمایه گذاری در این پژوهش از مقادیر پیش بینی شده، بنابراین از مدلسازی اتورگرسیو و نظر گرفتن ناهمسانی واریانس، برای پیشبینی بازده استفاده شده است. پیشبینی با نرمافزار پایتون انجام شده است. مدل ریاضی برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری در هر دوره، یک مدل خطی سازی شده است که با استفاده از نرمافزار GAMS حل شده است. همچنین سه رویکرد برای تشکیل سبد سهام شامل پیشبینی بازده و تشکیل سبد دورهای، تشکیل سبد تصادفی، و ترکیب سهام کمریسک و پربازده مورد بررسی قرار گرفتهاند. در دو رویکرد سبد تصادفی و سبد با 5 سهم پربازده و 5 سهم کمریسک، با افزایش سطح ریسک، بازده سالانه افزایش مییابد که نشاندهنده رابطهای همسو بین ریسک و بازده است. در سبد دورهای، این روند تا ریسک 20% مشاهده شده، اما در ریسک 25% کاهش در بازدهی رخ داده است. سبد دورهای نوسانات بیشتری در سودآوری نشان داده، در حالی که رویکرد ترکیبی و سبد تصادفی روند پایدارتری در افزایش سودآوری با افزایش ریسک داشتهاند.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Improvement of bagging by increasing probabilistic classifiers’ confidence in prediction: A Case study of SAPCO Parts Supply Company
Shima Malekpour - Shahrokh Asadi
مسیریابی و زمانبندی پرستاران برای فرآیند درمان سرطان با شیمیدرمانی توسط مراقبتهای پزشکی درمنزل
زهرا مهره کش - سعید دهنوی
Sustainable development analysis of diesel, biodiesel and hydrogen in internal combustion engines
Mohammad Reza Saberi - Ehsan Naghashzadeh
توسعه مدلی ریاضی برای یکپارچه سازی مسئله ی زمان بندی سلولی و تخصیص کارگر با امکان برون سپاری و در نظر گرفتن کاهش مصرف انرژی
راضیه قنبری - محمد محمدی - کامران فرقانی
A new interval type 2 best worst method and its application to healthcare waste treatment selection problem
Nastaran Goldani - Mostafa Kazemi
A new mathematical approach for the limited assortment planning problem with discount policy
Ali Namazian
مروری بر الگوها و استراتژی های اقتصاد مدور: ابزاری جهت مدیریت پایدار صنایع
داود عندلیب اردکانی - مهرداد کیانی - هانیه نباتی پور
شناسایی و اولویتبندی ابعاد کلیدی خدمات ناب با رویکرد فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
دکتر مهدی اجلی
Optimization of the Reverse Engineering Process in the Pump Industry with Thirteen Steps
Mehrzad Modarres - Behzad Karimzad Sharifi - Yasaman Kamrani
Distributed Scheduling Problem Considering Network Configuration and Transportation Costs
Ghazal Ziadlou - Saeed Emami - Ebrahim Asadi-Gangraj
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1