لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دوازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Adaptive Barrier Labeling and Deep Sequential Learning for Regime-Aware Forex Trading Signal Prediction
نویسندگان :
Zahra Karim
1
Erfan Hassannayebi
2
Majid Khedmati
3
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Algorithmic Trading،Deep Learning،Forex Market،Target Labeling،ATR_Based Labeling،Regime_Aware Labeling،Average Directional Index
چکیده :
This paper investigates the impact of barrier-based labeling on the predictive and financial performance of deep learning-driven intraday Forex trading systems. We propose a hybrid CNN-GRU-Attention framework designed to classify trading signals by capturing both sequential dependencies and non-stationary market dynamics. We compare three distinct labeling methodologies-static Fixed-pip, volatility-adaptive ATR-based, and regime-aware ADX-ATR-to determine their effectiveness in enhancing risk-adjusted returns. The experimental analysis utilizes 15-minute EUR/USD data from January 2026 to July 2026. Strategy outcomes are evaluated across various holding horizons using a comprehensive suite of metrics, including cumulative returns, annual return, Sharpe ratio, maximum drawdown, and value at risk. Empirical results confirm that label design critically drives trading performance, with the proposed ADX-ATR scheme at an extended horizon achieving superior cumulative and annual returns along with optimal risk-adjusted metrics compared to ATR and Fixed-pip baselines. The underperformance of the Fixed-pip approach highlights the inherent limitations of static thresholds in the heteroskedastic nature of currency markets. Consequently, adaptive label engineering should be treated as a core component of financial model design rather than a simple preprocessing step.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
طراحی یک سیستم برای تعیین دستمزد در واحدهای تولیدی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی تولیدی لباس لاوین)
فاطمه رضوی - پدرام پیوندی
ارائه چارچوبی دوبعدی مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها برای طبقه بندی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس بر اساس کارایی عملیاتی و کارایی بازار
علی جهانفر
بهینه سازی چندهدفه زنجیره تأمین سبز در صنعت دارو با رویکرد انتقال جانبی
شکیبا باذلی
طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تأثیرات پایداری و انتخاب کانال های جمع آوری چندگانه
بنیامین فقهی - علی امیری بزرگی
طراحی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر تابآوری کارکنان سازمانهای دولتی با بهرهگیری از تحلیل محتوای کیفی و مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: فرمانداری شهرستان میبد و بخشداریهای تابعه)
میترا زارع ده آبادی - نگار جلیلیان
ارائه چارچوب مفهومی پشتیبان تصمیم برای استقرار مسئولانه هوش مصنوعی مولد در مدیریت پروژههای مهندسی: توسعه یک مدل مبتنی بر مرور ساختاریافته ادبیات
امیر زندیان
Identification and Prioritization of Circular Economy Performance Evaluation Indicators in National Power Plant Development Projects (Case Study: Combined Cycle Power Plant)
Mohammad Reza Jadidi
تحقیقات بازاریابی زیورآلات دست ساز سرامیکی با رویکرد بخش بندی بازار و تصمیم گیری چند معیاره در بازار ایران
لیلا محمدی - مریم بختیاری - زهرا اعرابی هاشمی
Determinants of Option Pricing Errors: Evidence from Tehran Derivatives Market
Danial Mohammadi - Emran Mohammadi - Zhina Nanvay Savojbolaghi
ارائه یک رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین برای صدور هشدار انجام نگهداری و تعمیرات: مطالعه موردی کوره دوار در کارخانه سیمان
مریم رنجبر شرق - جلال تاجی - حسن رسایی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
