كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

لطفا منتظر بمانید ...

صفحه اصلی / دوازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Adaptive Barrier Labeling and Deep Sequential Learning for Regime-Aware Forex Trading Signal Prediction

نویسندگان :

Zahra Karim¹ Erfan Hassannayebi² Majid Khedmati³

1- دانشگاه صنعتی شریف 2- دانشگاه صنعتی شریف 3- دانشگاه صنعتی شریف

کلمات کلیدی :

Algorithmic Trading،Deep Learning،Forex Market،Target Labeling،ATR_Based Labeling،Regime_Aware Labeling،Average Directional Index

چکیده :

This paper investigates the impact of barrier-based labeling on the predictive and financial performance of deep learning-driven intraday Forex trading systems. We propose a hybrid CNN-GRU-Attention framework designed to classify trading signals by capturing both sequential dependencies and non-stationary market dynamics. We compare three distinct labeling methodologies-static Fixed-pip, volatility-adaptive ATR-based, and regime-aware ADX-ATR-to determine their effectiveness in enhancing risk-adjusted returns. The experimental analysis utilizes 15-minute EUR/USD data from January 2026 to July 2026. Strategy outcomes are evaluated across various holding horizons using a comprehensive suite of metrics, including cumulative returns, annual return, Sharpe ratio, maximum drawdown, and value at risk. Empirical results confirm that label design critically drives trading performance, with the proposed ADX-ATR scheme at an extended horizon achieving superior cumulative and annual returns along with optimal risk-adjusted metrics compared to ATR and Fixed-pip baselines. The underperformance of the Fixed-pip approach highlights the inherent limitations of static thresholds in the heteroskedastic nature of currency markets. Consequently, adaptive label engineering should be treated as a core component of financial model design rather than a simple preprocessing step.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و روش بهترین-بدترین جهت رتبه‌بندی نمایندگی‌های شرکت بیمه منتخب

طیبه صادقیان - حسن خادمی زارع - اسماء حمزه - احمد صادقیه

بکارگیری روش های یادگیری عمیق جهت پیش بینی تقاضای زنجیره‌ی تامین خون (مطالعه‌ی موردی: بیمارستان افضلی‌پور کرمان)

منصوره نادری پور - محمد مهدی سلندری

مدیریت نوآوری در اکوسیستمهای دیجیتال: رویکردی نوین برای توسعه کسبوکار

زهره کهریزی - صبا امیری

پیشبینی ریزش مشتریان در بانک ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی ( مطالعه موردی: نمونه ای از بانکهای دولتی داخل کشور)

راحله ملکی - وحید اسماعیلی

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع تحت رویکردهای رضایت مشتری و عملکرد سازمانی با استفاده از ماتریس خانه کیفیت دومرحله ای فازی در شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سافا)

سید محمد حسن حسینی - محمدرضا وسیلی

بررسی تأثیر سبک رهبری و فناوری بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانشی

حسام محمدحسنی - فاطمه محمدحسنی

شناسایی ترکیب بهینه از سطوح عوامل آزمایشی در چشم انداز اقتصاد چرخشی تحت شرایط عدم قطعیت

علی معمارپور غیاثی - کریم آتشگر

ارزیابی کیفیت خدمات در شرکت های هواپیمایی با استفاده از داشبورد دیجیتال (مورد مطالعه: یک شرکت هواپیمایی هندی)

ثریا بیرامی - مریم حسنی کرده ده - ایرج روحی - سیدمحمدباقر جعفری

خوشه‌بندی مشتریان با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی بر اساس شاخص‌های مدل RFM (مطالعه موردی: یک شرکت خرده‌فروشی آنلاین)

سارا سهرابی - امیرحسین نصرتی ملکجهان - رویا فیض

حرکت از مدیریت منابع انسانی سنتی به دیجیتال در صنعت برق: پیاده سازی موفق در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

فرنوش حقیقی - سیده صفورا سید شبیری - محمد لگزیان - روح الله موسوی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.11.0