0% Complete
صفحه اصلی
/
هشتمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبی بازگشتی عمیق
نویسندگان :
حمید اسکندری
1
احمد صادقیه
2
حسن خادمی زارع
3
محمدمهدی لطفی
4
1- دانشگاه یزد
2- دانشگاه یزد
3- دانشگاه یزد
4- دانشگاه یزد
کلمات کلیدی :
سیستم معاملات هوشمند،الگوریتم جستجوی فاخته،سیگنال معاملات،مدل Stacked-LSTM
چکیده :
به علت ذات بسیار پیچیده بازارهای مالی، بهره گیری از سیستم های معاملاتی هوشمند توسط سرمایه گذاران به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از جدیدترین روشهای پیش بینی یک سیستم معاملات هوشمند سهام طراحی کند. در سیستم پیشنهادی با استفاده از تحلیل بنیادین یک شرکت بورسی انتخاب و طیف وسیعی از اندیکاتورهای تکنیکال با تنظیمات متفاوت برای آن محاسبه شده است. سپس سیگنال های معاملات حاصل از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان ورودی به ماشین ارسال می شود. آنگاه با استفاده از یکی از جدیدترین روش های یادگیری ماشین یعنی مدل Stacked-LSTM پیش بینی سیگنال معاملات انجام می شود. از آنجایی که این مدل دارای تنظیمات ساختاری زیادی است برای انتخاب تنظیمات آن از الگوریتم فاخته استفاده شده است. در نهایت به منظور ارزیابی عملکرد سیستم پیشنهادی از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم پیشنهادی موفق شده نسبت به استراتژی خرید و نگهداری و شاخص بورس تهران عملکرد بهتری کسب کند. همچنین این سیستم در معیارهایی مانند حداکثر افت و نسبت شارپ نسبت به بازار عملکرد بهتری را ثبت کرده است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
مدل برنامهریزی آرمانی برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری بر مبنای آنتروپی و گشتاورهای مرتبه بالاتر
رامین تابان - عمران محمدی
افزایش بهره وری تخت در اورژانس بیمارستان با استفاده از تخصیص بهینه ی منابع
سینا موسوی کاشانی زواره - الهام یاوری
کاوش قوانین وابستگی در تحلیل سبد خرید مشتریان شرکت آمازون
فاطمه سوگندی - صفا محبی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان نرم افزار های مالی بر اساس روش BWM
فاطمه جنک میری اسپلی - منیره احمدی منش
A novel model for staff scheduling problem under COVID-19 pandemic considering social distancing constraints: a case study
Ali Seifi - Hossein Karimi - Javad Mortazavi - Hashem Vahdani
A fuzzy multi-objective optimization model in the sustainable closed-loop food supply chain: A case of protein products
Mojtaba Yarahmadi - Seyed omid Hasanpour Jesri
Data-Driven Optimization of Unattended Collection and Delivery Points with a Focus on Customer Behavior Analysis
Pouya Malakouti - Reza Haddad - Mohsen Varmazyar
بررسی تاثیر عوامل اشتراکگذاری دانش در تعیین اندازه تیمهای چابک
هانیه وحیدچیرانی - مسلم حبیبی
توسعه چند هدفه زنجیره تامین پایدار پساب شهری و استفاده در صنعت فولاد تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی شرکت فولاد زرند ایرانیان
هانیه نورنیا - مهدی نخعی نژاد
Reliability allocation weights using ME- OWA method with genetic algorithm
Mansour Abedian - Moharram Safari - Mojtaba Abbasi - Payam Shams
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1