كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / هشتمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبی بازگشتی عمیق

نویسندگان :

حمید اسکندری¹ احمد صادقیه² حسن خادمی زارع³ محمدمهدی لطفی⁴

1- دانشگاه یزد 2- دانشگاه یزد 3- دانشگاه یزد 4- دانشگاه یزد

کلمات کلیدی :

سیستم معاملات هوشمند،الگوریتم جستجوی فاخته،سیگنال معاملات،مدل Stacked-LSTM

چکیده :

به علت ذات بسیار پیچیده بازارهای مالی، بهره گیری از سیستم های معاملاتی هوشمند توسط سرمایه گذاران به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از جدیدترین روشهای پیش بینی یک سیستم معاملات هوشمند سهام طراحی کند. در سیستم پیشنهادی با استفاده از تحلیل بنیادین یک شرکت بورسی انتخاب و طیف وسیعی از اندیکاتورهای تکنیکال با تنظیمات متفاوت برای آن محاسبه شده است. سپس سیگنال های معاملات حاصل از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان ورودی به ماشین ارسال می شود. آنگاه با استفاده از یکی از جدیدترین روش های یادگیری ماشین یعنی مدل Stacked-LSTM پیش بینی سیگنال معاملات انجام می شود. از آنجایی که این مدل دارای تنظیمات ساختاری زیادی است برای انتخاب تنظیمات آن از الگوریتم فاخته استفاده شده است. در نهایت به منظور ارزیابی عملکرد سیستم پیشنهادی از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم پیشنهادی موفق شده نسبت به استراتژی خرید و نگهداری و شاخص بورس تهران عملکرد بهتری کسب کند. همچنین این سیستم در معیارهایی مانند حداکثر افت و نسبت شارپ نسبت به بازار عملکرد بهتری را ثبت کرده است.