لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
دوازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
An Explainable Machine Learning Framework for Stock Selection
نویسندگان :
Amir YahiSheibani
1
Mohammadreza Ola
2
Ehsan Haqiqat
3
1- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
2- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
3- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
کلمات کلیدی :
stock selection،Random Forest،SHAP،explainable machine learning،walk-forward backtesting،financial machine learning
چکیده :
This study examines whether explainable machine learning can support transparent monthly stock selection within a fixed Dow 30 universe. Ten leakage-safe financial features are used in an expanding-window Random Forest with prior-only temporal validation to rank each stock by the probability of belonging to the following month’s realized Top-10. After ranking, the ten highest-scoring stocks are selected and assigned equal 10% weights solely for out-of-sample economic evaluation. TreeSHAP is applied as a separate explanation layer to identify the features most influential in the Random Forest rankings, with six-month beta, average dollar volume, and three-month momentum showing the highest pooled mean absolute SHAP importance. Across 95 out-of-sample holding periods from February 2018 through December 2025, the RF Top-10 evaluation grows $1 to 3.476, corresponding to a 17.04% annualized return and a 0.904 Sharpe ratio, while the Dow Jones price-index reference ends at 1.843. The results demonstrate a transparent and auditable stock-selection framework in which prediction, ranking, explanation, and economic evaluation are kept distinct.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
تحلیل شناسایی نوع کار شهروندان مراجعه کننده به ادارات شهرداری منطقه یک شهرداری تهران با استفاده از روش داده کاوی
رضا رحمانی - پروین بحرایی
طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات صنعت نفت و گاز با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی به کمک سوارا فازی
مهرداد نیکبخت - نازیلا ادب آوازه
مسئله مکان یابی ایستگاه های تاکسی هوایی با بهره گیری از رویکرد های یادگیری ماشین و تصمیم‌گیری
محمدرضا رسولی - سید امیررضا صالحی امیری - مجید خدمتی
Metaheuristic algorithms for cellular manufacturing system with a loop-layout
Fatemeh Sogandi
طراحی شبکه زنجیره تأمین واکسن پایدار مبتنی بر تقسیمبندی منطقهای کشور با تأکید بر پوشش مؤثر واکسیناسیون
یاسمین قناتی - رضا توکلی مقدم
تبدیل عیوب شناساییشده در مدیریت دارایی فیزیکی به شاخص انرژی توزیعنشده قابلپیشگیری در شبکه توزیع
مصطفی دلبری - محمدرضا هدایتی زاده - اکرم صنعتی
Closed-Loop Supply Chain Optimization in Kidney Dialysis Units: A Two-Stage Stochastic MILP Approach with ICU Emergency Demand
Saba Shahbaz - Armin Saadatpour - Javad Nematian
مدل سازی رابطه ی سبک مدیریت مشارکتی و تعهد حرفه ای کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: صنعت نساجی یزد)
مهدی کبیری نائینی - زینب الهی
بهینه سازی فرآیند تخلیه و تغذیه محصولات نیمه ساخته با رویکرد افزایش تولید بعد از تعطیلات بلند مدت – مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا
مجتبی وصال - مهدی عاشری
Vehicle Routing Problem with Delivery Options and Roaming Delivery Locations
Narges Delavar Pasikhani - Mohammad Reza Akbari Jokar
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.12.3
