0% Complete
صفحه اصلی
/
یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets
نویسندگان :
Mohammad Noripour
1
Shokraneh Moghaddam
2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony
چکیده :
We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان از منظر کارفرما به وسیله روش آراس
سید علی بهشتی مآل - عاطفه امین دوست
طراحی و تبیین نقشه راه تعالی بخشی، آموزش و توسعه منابع انسانی بر اساس مدل تفکر سوالی (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو خراسان)
حمید حسینی - سید حامد حسینی صالح - روح الله نیکزاد
بهینهسازی و طراحی شبکه زنجیره تأمین گردشگری کشاورزی پایدار
شیما رضائیان - محمدمهدی پایدار - سعید امامی
پیادهسازی و مقایسه روشهای یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان موسسات اعتباری و مالی
زهرا فتحی اقدم - محمدرضا رسولی
مدلسازی عوامل موثر بر چاقی با رویکرد سیستم دینامیک
بهاران نسیم
Development of a mathematical model to optimize blood bank costs
Mahdieh Dehghani meybodi - Mohammad saber Fallahnezhad
ارزیابی کارایی استراتژیهای بازاریابی دیجیتال با استفاده از مدل ترکیبی PCA-DEA شبکهای: رویکرد دو مرحلهای برای تجارت الکترونیک
ندا کریمی
شناسایی فعالیتهای بحرانی پروژه مبتنی بر فاکتورهای موثر با استفاده از خوشهبندی و تصمیمگیری چند معیاره؛ یک مطالعهی موردی
نگین برجیس - هادی شیرویه زاد - جاوید جوزدانی
طراحی یک سیستم خبره DSS مبتنی بر آزمون علاقمندی شغلی هالند جهت انتخاب رشته دانشگاه
علیرضا شهرآبادی - صبا طاهریان - زهره فصیح فر
Robust Optimization for Maximizing Customer Equity under Uncertainty: The Impact of Discounts
Abolfazl Aghabeyki - Hamidreza Koosha
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.5.0
