لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets
نویسندگان :
Mohammad Noripour
1
Shokraneh Moghaddam
2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony
چکیده :
We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
اولویت بندی و انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردSAW در محیط نوتروسوفیک فازی، مطالعه موردی: شرکت گاز استان خوزستان
حمید رضا موسی خانی - عاطفه امین دوست
The Impact of Individual Entrepreneurial Characteristics on Project Performance: A Machine Learning-Based Predictive Framework
Narges Ghobadi - Amin Jamili - Mohammad Fattah
مدل سازی رابطه ی سبک مدیریت مشارکتی و تعهد حرفه ای کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: صنعت نساجی یزد)
مهدی کبیری نائینی - زینب الهی
معرفی یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای شهرهای هوشمند مردممحور
کیانا اعتمادی - علیرضا فریدونیان
A mathematical model for a ride-pooling problem with price discount as an incentive
Aida Bitaraf - Seyed Mohammad Javad Mirzapour Al-e-Hashem
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با برون سپاری سرویس های حمل و نقل در شرایط عدم قطعیت
تارا مشاور
طراحی شبکه پخش دارو با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و پیشگیری از اختلال
زهرا خوجه - محمد مهاجر تبریزی
Dynamic NFT Price Prediction Incorporating Temporal Features into Machine Learning Models (BAYC Case Study)
Ali Fadaei Tafreshi - Maryam Rezapourniari - Reza Amiryaghoubi - Ali Asadi
رویکرد یکپارچه دادهمحور جهت بهبود تخصیص منابع نظام سلامت با تحلیل دادههای متنی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی
نجمه جمالی - محمدمهدی ابراهیمی - مینا عسکری - الناز ابراهیمی
اهمیت یکپارچهسازی مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک برای موفقیت فرآیندهای کسب و کار
سیامک آزادی - آرزو روشنی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
