كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets

نویسندگان :

Mohammad Noripour¹ Shokraneh Moghaddam²

1- دانشگاه صنعتی شریف 2- دانشگاه صنعتی شریف

کلمات کلیدی :

Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony

چکیده :

We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Integrating smart card data and environmental factors in public transportation management: A machine learning-based framework for Mashhad

Shariat Radfar - Hamidreza Koosha - Ali Gholami - Atefeh Amindoust

تشخیص ناهنجاری در مصرف آب خانگی با ارائه مدل ترکیبی از تکنیک‌های داده‌کاوی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

سمانه پهلوان - علیرضا شادمان - آیدا کلاته آهنی

بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر مدیریت دانش در صنعت قطعه سازی خودرو شهر مشهد

عیسی یزدان شناس

شناسایی اولویت‌های پایداری زیست‌محیطی مبتنی بر اینترنت اشیا در بنادر کانتینری (مطالعه موردی: بندر شهید‌ رجایی)

صوفیه عسکری - سید فرزاد حسینی - سید محمدمهدی حمیدی

تحلیل اثربخشی جامع ماشین آلات باربری در معدنکاری روباز (مطالعه موردی)

محمدجواد رحیم دل - محمد جوانشیر گیو - محدثه زهرایی

بررسی چارچوب‌ها، الگوها و مدل‌های به‌کارگیری انقلاب صنعتی چهارم: مرور تحقیقات گذشته

بختیار استادی - محمد غفوریان نصیری

Measurement and Analysis of Malmquist Index of Health System Units in Fight againstSARS-CoV-2 (COVID-19)

Nazila Adabavazeh - Mehrdad Nikbakht

توسعه نمودار کنترل استوار برای پایش پروفایل های رگرسیونی گاما

فاطمه سوگندی

Design of a safety cost estimation model in oil and gas EPC contracts

Reza Dehghani Beidokhti - Mohsen Amiri

طراحی شبکه زنجیره تامین با استفاده از استراتژی انبار‌های متقاطع و حمل مستقیم با در نظر گرفتن وسایل نقلیه الکتریکی و سوخت فسیلی

سپیده آقابالی - سید میثم موسوی - علیرضا گلکاریان

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 43.7.0