كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets

نویسندگان :

Mohammad Noripour¹ Shokraneh Moghaddam²

1- دانشگاه صنعتی شریف 2- دانشگاه صنعتی شریف

کلمات کلیدی :

Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony

چکیده :

We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

تخصیص پویای سلاح‌های مقابله نرم در یک ناو جنگی به تهاجمات موشکی

صادق تشکری - محمد رنجبر

Comparative Analysis of Momentum and Buy-and-Hold Strategies in the Iranian Stock Market

Maryam Bastani

یک رویکرد آگاه از رژیم بازار برای ارزیابی اهمیت اقتصادی تکنیک‌های انتخاب و استخراج ویژگی در بازار فارکس

علی ستاری - مجید حیدری

بهینه سازی سیاست های یارانه ای دولت با هدف توسعه خودروهای الکتریکی: مطالعه موردی صنعت خودرو در ایران

نرگس محمدزاده - سید حسام الدین ذگردی

ارزیابی و انتخاب سیستم‌های ERP با رویکرد ماباک فازی شهودی

حسین صیادی تورانلو - ریحانه حفیظی اتابک

Optimization of EDM process variables based Taguchi method on inconel 690 superalloy

Mohammad Reza Saberi - Ehsan Naghashzadeh

Robust Optimization of e-Health Systems Under Uncertainty

Alireza Alibakhshi - Saeed Anbari Moghadam - Dr Erfan Hassannayebi

ارزیابی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی و انسانی تولید بتن

محمد کازرونی ایمانیه - احسان حاجیان - حدیث فلاحتی پائین دروازه - سیده میترا زارع

توسعه مسئله طراحی شبکه هاب رقابتی با در نظرگیری صف در سیستم

فریبا علیزاده - نادر غفاری نسب

Identifying and Ranking Performance Evaluation Indicators for Insurance Agencies: A Network-Based Conceptual Model Approach

Tayebah Sadeghiyan - Ahmad Sadegheih - Hassan Khademi Zare

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0