لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets
نویسندگان :
Mohammad Noripour
1
Shokraneh Moghaddam
2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony
چکیده :
We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Structural Review and Analysis of Barriers to Creative Entrepreneurship in Iran's Video Game Industry
Moein Soleimani - Mohammad Hosein Asgharpour - Marzieh Mobasher Amini - Seyed Sina Masoumi
A Multi-Modal Approach to Twitter User’s Gender Classification
Sara Bourbour - Amin Saeidi Kelishami - Omid Ahmadi
مدلسازی و تحلیل موانع یادگیری پایدار بین سازمانی در زنجیرهتأمین (مورد مطالعه: زنجیرهتأمین مس)
حسین جعفری هرمزد آبادی - عباس شول
تحلیل عوامل موثر بر شدت تصادفات رانندگان وسیله نقلیه در گذرگاههای همسطح جاده و ریل ایران با استفاده از دو مدل آماری لاجیت چندگانه و لاجیت مخلوط
رایحه سادات موسوی - سارا سجادی خواه - زهرا سادات ثناگستر - زهرا ساقیان - مرتضی باقری
طراحی زنجیره تأمین دیجیتال با رویکرد هوشمندسازی مسیرها: یک مدل ریاضی با درنظرگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی و اینترنت اشیاء
بابک یوسفی یگانه
ارائه یک مدل بهینه سازی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین بادوام در شرایط همه-گیری؛ مطالعه موردی
فاطمه محمدی - علی دیوسالار - محمدمهدی پایدار
طراحی یک سیستم کارا برای اشتراک گذاری دوچرخه در دانشگاه بجنورد
مهشاد حسنی - مهدی دیرانلو - حسین کریمی
Identifying and Ranking Performance Evaluation Indicators for Insurance Agencies: A Network-Based Conceptual Model Approach
Tayebah Sadeghiyan - Ahmad Sadegheih - Hassan Khademi Zare
Sustainable Supplier Selection and Order Allocation using Blockchain
Shayan Sadeghi - Mohammadali Pirayesh
Tuning LSTM Neural Network Hyperparameters with Taguchi Method for Stock Market Prediction
Hadi Hassanzadeh - Alireza Hamedghafari - Alireza Shadman
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.8.0
