لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets
نویسندگان :
Mohammad Noripour
1
Shokraneh Moghaddam
2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony
چکیده :
We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
The Nexus Between International Trade and Sustainable Economic Growth in Iran: An ARDL Modeling Approach
Marzieh Asaadi
یک رویکرد ریسک‌گریز برای مسئله‌ی طراحی شبکه‌های تندروی مبتنی بر هاب تصادفی
ملیحه فلاح تفتی - محبوبه هنرور - احمد صادقیه - رضا توکلی مقدم
A novel mathematical model for project scheduling with resource constraints under risk conditions
Ali Namazian
بهینه سازی چند هدفه مسأله تعادل خط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره
هادی خاکی نژاد - الهام شادکام
مدلسازی سیستم انرژی خورشیدی برای شیرین سازی آب و تامین انرژی مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان
فاطمه اسکندرفیلابی - روح الله احمدی
Transparency in Distribution Network Design:A Two-Echelon Multi-Commodity Location Problem
Alireza Nazari - Nasim Nahavandi
A Dynamic RFMT-Based Customer Segmentation Framework with Semantic Cluster Alignment
Ali Rashedi Gazari - Elham Akhondzadeh Noughabi
انتخاب ویژگی با استفاده از ترکیب رویکرد جدید همبستگی داده‌ها و الگوریتم تکاملی ژنتیک
مجید عبدالرزاق نژاد - مهدی خرد
ارائه یک رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین برای صدور هشدار انجام نگهداری و تعمیرات: مطالعه موردی کوره دوار در کارخانه سیمان
مریم رنجبر شرق - جلال تاجی - حسن رسایی
تکنیک فرصت از دست رفته بر مبنای فاصله در فضای مختصات قطبی (OPLO-POCOD) و مدل سروکوال ابزاری نوین در تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان های خدماتی: مطالعه موردی ( هتل های پنج ستاره مشهد)
رضا شیخ - سهیلا صنفی - سیده سارا هاشمی مقدم
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت همایش ها و جشنواره ها - نگارش 44.12.3
