لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets
نویسندگان :
Mohammad Noripour
1
Shokraneh Moghaddam
2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony
چکیده :
We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
از انعطافناپذیری تا بازپیکربندی: همترازی راهبردی و نوآوری مدل کسبوکار بانکی در برابر مالی غیرمتمرکز
امیرمحمد جعفرزاده - علی بنیادی نائینی - امیرحسین نوری
مدل چندهدفه بازنگری سبد سرمایه‌گذاری با درنظرگیری عوامل بنیادی سهام
محمدحسین وفائی خواه - امیرعباس نجفی
انتخاب برش در حل مسائل برنامه ریزی عددصحیح به کمک یادگیری ماشین: مطالعه مروری
حسین ابراهیمی مروست - محمد رئیسی نافچی - قاسم مصلحی
Dynamic Insurance Pricing Optimization under Price-Dependent Risk Selection: An Auto Insurance Case Study
Melika Rezaei - Hadi Mosadegh
Optimization of the Reverse Engineering Process in the Pump Industry with Thirteen Steps
Mehrzad Modarres - Behzad Karimzad Sharifi - Yasaman Kamrani
ارائه چارچوب تصمیم گیری مبتنی بر ارزش طول عمرمشتری برای تخصیص بهینه ظرفیت تولید در صنایع B2B با استفاده از مدل توسعه یافته RFM (RFMPT) و زنجیره مارکوف
شیما بذرافکن - محمدصالح اولیاء - محمدرحیم اسفیدانی
مدلسازی یکپارچه زمانبندی تولید و نگهداری پیشگیرانه در ماشینهای موازی غیرهمسان با در نظرگرفتن تعرفه زمان مصرف برق
سید محمد هادیان - امیرحسین قربان زاده
طراحی مدل کسب و کار بازار صنایع دستی مطالعه موردی استان زنجان
علی ستاری - مجید حیدری
Designing a resilient rice waste management network based on circular economy principles
Maryam Jamshidi - Abdollah Arasteh - Sina Nayeri
شناسایی ساختار ARIMA با کمک خودرمزگذار نویزگیر: مطالعهای تطبیقی بر سریهای زمانی سالانه و ماهانه نرخ تبادل ارز
حسین یاراحمدی - فهیمه مطیعیان نجار
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.3
