كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets

نویسندگان :

Mohammad Noripour¹ Shokraneh Moghaddam²

1- دانشگاه صنعتی شریف 2- دانشگاه صنعتی شریف

کلمات کلیدی :

Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony

چکیده :

We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازیافت خودروهای فرسوده با درنظرگرفتن ابعاد پایداری

سجاد فلاحتی - محمدرضا اکبری جوکار

انتخاب تامین‌کنندگان پایدار با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره و یادگیری ماشین و ادغام آن با مدل تخصیص سفارش

عباس فروزان فر - مریم رادمان - محمدعلی حسن آبادی

Identifying Key Factors in Traffic Accident Severity: A SHAP and Machine Learning Approach in North Carolina

Kimia Fazli Garmestani - Reza Samizadeh

بازطراحی شبکه زنجیره تأمین مرغ گوشتی پایدار

محمد صابر ابراهیمی شاه‌آبادی - احسان نیکبخش

بررسی میزان پذیرش سیستم بایگانی تصاویر و ارتباطات(PACS)توسط پزشکان و رادیولوژیستها در بیمارستانهای آموزشی

عاطفه بدوی - گلناز تاج الدین - توکتم خطیبی

خوشه‌بندی پویا و دسته‌بندی محصول مبتنی بر شبکه عصبی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت

امیرحسین عموجعفری - کیانا صالحی - مینا سادات اخوی

مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی

بابک یوسفی یگانه

Practical Methods for Detecting Illegal Miners Extracting Crypto-currencies in Distribution Networks Based on Harmonic Indices

Hamidreza Amiri

تحلیل محرک های تاب آوری زنجیره تامین در داروسازی امین بااستفاده از روش اهمیت عملکرد

فاطمه سالکی فر - هادی شیرویه زاد

بهینه‌سازی سبد مختلط پروژه‌ها و سهام به کمک سه الگوریتم فراابتکاری تحت محدودیت‌های دنیای واقعی

امیرحسین خیاطیان - مجید شخصی نیائی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0