0% Complete
صفحه اصلی
/
یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets
نویسندگان :
Mohammad Noripour
1
Shokraneh Moghaddam
2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی :
Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony
چکیده :
We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
مدل مسیریابی ترکیبی با چند کامیون و چند پهپاد برای اجرای عملیات تحویل کالاهای امدادی
ساناز خلج رحیمی - دنیا رحمانی
مدلی جهت دسته بندی مواد اولیه با در نظرگیری ریسک تامین توسط مدل کرالجیک: مورد مطالعه در یک شرکت پالایش نفت
زهرا آقاخانی - احسان نیک بخش - بختیار استادی
تجزیه و تحلیل بازده فرآیند برای پروفایل های خطی ساده خودهمبسته با استفاده از روش تبدیل
آیلین پاکزاد
تاثیرات تغییرات اقلیمی در زنجیره تامین مواد غذایی تحت شرایط لجستیک طرف ششم
محمد داود صارمی - امید ویسی - شایان میرحسینی
Exploring Variants of Feature Pyramid Networks (FPN) for Object Detection: A Comprehensive Review
Milad Soltani - Mohammadamir Razmi - Pouya Faridfar
ارزیابی استراتژی ها در شهرداری قشم براساس تحلیل SWOT با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری
نوید رفیعی - نیما زمانی
طراحی شبکه زنجیرهتامین مواد غذایی سبز، تابآور و پاسخگو در شرایط عدمقطعیت
هانیه شکرابی - اشکان مزدگیر
انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی خوشهبندی و تصمیمگیری چند معیاره
ندا کریمی - علی موسی نژاد کماچالی
Identifying and Ranking Performance Evaluation Indicators for Insurance Agencies: A Network-Based Conceptual Model Approach
Tayebah Sadeghiyan - Ahmad Sadegheih - Hassan Khademi Zare
کاربرد روش فرآیند مدیریت خطرات و اثرات آنها در مدیریت ریسکهای حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست: مطالعه موردی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان
رضا فتاحی - علی صفاری دربرزی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.5.0
