كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Hybrid Metaheuristic Design for Solving the Cardinality-Constrained Portfolio Problem: Comparative Analysis in Six Equity Markets

نویسندگان :

Mohammad Noripour¹ Shokraneh Moghaddam²

1- دانشگاه صنعتی شریف 2- دانشگاه صنعتی شریف

کلمات کلیدی :

Portfolio optimization،cardinality constraint،metaheuristics،ant colony optimization،genetic algorithms،artificial bee colony

چکیده :

We present a hybrid metaheuristic for mean–variance portfolio optimization with a cardinality constraint. The algorithm combines Continuous Ant Colony Optimization (CACO), a Genetic Algorithm (GA), and Artificial Bee Colony (ABC), with elitism and localized mutation to balance exploration and exploitation. Across six benchmark equity markets (S&P 100, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX 100, XU100/XU030), the method yields lower mean/variance return error and smaller mean Euclidean distance to the unconstrained efficient frontier than competing settings. On S&P 100, the best configuration achieves VRE ≈ 2.52, MRE ≈ 0.70, and MEUCD ≈ 1e-4. The approach remains competitive on more volatile markets (e.g., DAX, Nikkei), indicating robustness.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بهینه‌سازی سبد مختلط پروژه‌ها و سهام به کمک سه الگوریتم فراابتکاری تحت محدودیت‌های دنیای واقعی

امیرحسین خیاطیان - مجید شخصی نیائی

اولویت بندی استراتژی های تاب آوری برای زنجیره تأمین پایدار محصولات فاسد شدنی

شراره سلیمانی - یحیی زارع مهرجردی

سطح بندی عوامل اصلی موفقیت اجرای ERP با استفاده از مدلسازی ساختاری تفضیلی در شرکت ظریف مصور

نوید نیکی - فرنوش فرزین - یعقوب دبیقی - کامیار جبل عاملی - هادی شیرویه زاد

مقایسه کارایی جانمایی کارگاه‌های پشتیبانی تولید بر اساس روش تحلیل پوششی داده‏ها در شرکت صنعتی کیمیدارو

حمید پرون - سعید اهدایی - مرتضی خاکزار بفرویی

Optimizing Early Detection of Breast Cancer: A Cluster-Based Classification Approach

Alireza Shabani - Shahrokh Asadi

طراحی شبکه پخش دارو با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و پیشگیری از اختلال

زهرا خوجه - محمد مهاجر تبریزی

مروری بر مدل‌سازی پارامتری در برآورد هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های هوش‌ مصنوعی

محمد امین اشتری - رامین انصاری - عرفان حسن نایبی

ارائه روش بهبود تشخیص حمله قلبی با استفاده از الگوریتم های تجمعی و یادگیری عمیق

امیرحسین حریری - مانی قنبری

مروری نظام مند بر زنجیره تأمین در حوزه مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل کتابشناختی(بیبلیومتریک)

سید محمد حسین گتمیری - محمد بهشتی نژاد - مرتضی گودرزی

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

محبعلی رهدار - فریبا بخشی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 43.7.0