كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

ارائه مدل هوشمند مبتنی بر قابلیت اطمینان برای پیش‌بینی‌های مالی

نویسندگان :

سپیده اعتمادی¹ مهدی خاشعی²

1- دانشگاه کوثر بجنورد 2- دانشگاه صنعتی اصفهان

کلمات کلیدی :

پرسپترون چندلایه،طبقه بندی،تصمیم‌گیری مالی،قابلیت تعمیم،متدولوژی‌ دقت محور،متدولوژی قابلیت اطمینان محور

چکیده :

هدف: منطق عملکردی مدل‌های طبقه‌بندی کننده براساس این واقعیت ساخته شده که برای به حداکثر رساندن توانایی تعمیم که عامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت تصمیمات اتخاذ شده در مسائل دنیای واقعی است از اصل به حداقل رساندن نرخ خطای طبقه‌بندی داده‌های تاریخی موجود استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، دقت به عنوان تنها عامل مؤثر بر تعمیم‌پذیری روش‌های طبقه‌بندی در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به نوسانات متغیرهای مالی، پیش‌بینی‌های پایدار و قابل اعتماد نیز برای تصمیم‌گیری صحیح لازم است. با این حال علارغم تأثیر عامل قابلیت اطمینان در ایجاد نتایج پایدار و قابل اعتماد، در ادبیات موضوع مدل‌سازی و طبقه‌بندی نادیده گرفته شده‌است. بر همین اساس، یک روش مدل سازی مبتنی بر حداکثر کردن قابلیت اطمینان برای پر کردن شکاف تحقیقاتی و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در کاربردهای مالی ارائه می‌شود. روش: در این مقاله، یک مدل پرسپترون چندلایه با هدف به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان به جای بیشینه نمودن دقت توسعه می‌یابد. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، پنج مجموعه داده مختلف در زمینه مالی از پایگاه داده یوسیای انتخاب می‌گردد و نرخ خطای طبقه بندی آن با مدل پرسپترون چندلایه معمول مقایسه می‌شود. یافته‌ها: نتایج بیان‌گر تأثیر بیشتر عامل قابلیت اطمینان نسبت به عامل دقت بر تعمیم‌پذیری و عملکرد مدل‌های پیش‌بینی و طبقه‌بندی می باشد. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که مدل پرسپترون چندلایه مبتنی بر قابلیت اطمینان پیشنهادی در مقایسه با پرسپترون چندلایه کلاسیک از کارایی و عملکرد بالاتری برخوردار است و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای مدل پرسپترون چندلایه معمول در کاربردهای مالی استفاده شود.