0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
بهینه سازی امکانی مسئله ردیابی شاخص: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار
نویسندگان :
محمد طلایی
1
احسان ترشیزی
2
1- دانشگاه علوم و تحقیقات
2- دانشگاه تهران
کلمات کلیدی :
ردیابی شاخص،برنامهریزی امکانی،محدودیت شانس،بهینهسازی،مدل ریاضی،بورس اوراق بهادار تهران
چکیده :
در این مقاله سعی شده است برای رهایی از پیچیدگیهای محاسباتی مدلهای ریاضی کلاسیک انتخاب سبد ردیاب شاخص و چالشهای مرتبط با تخمین بازده داراییهای بازار سهام، مدلی کارا برای ردیابی شاخص بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردد. در مدل پیشنهادی جهت واقعی نمودن شرایط سرمایهگذاری محدودیتهایی برای گردش مالی و آستانههای خرید در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مدل با استفاده از رویکرد برنامهریزی امکانی محدودیت شانس جهت مقابله با عدم قطعیت پارامترهای مدل شامل ضرایب همبستگی بین جفت سهم ها و اندازه سبد توسعه داده شده است. یافتهها نشان میدهد که مدل ارائه شده توانسته است با کوچکترین اندازه سبد ردیاب به مقادیر بسیار بهتری برای نسبت میانگین بازده به انحراف معیار خطای ردیابی برای دادههای خارج از نمونه در حالت غیرقطعی دست یابد. همچنین نتایج حاصله نشان میدهد که در سطح اطمینان پایینتر میتوان با ریسک کمتر، سود بالاتری را از سبد سهام انتخاب شده بدست آورد.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
یک روش طبقهبندی هوشمند مبتنی بر یادگیری پرش قابل اطمینان برای نگهداری و تعمیرات پیش گویانه
سپیده اعتمادی - مهدی خاشعی
بهبود فرآیند واکسیناسیون کووید-19 با استفاده از ششسیگما به منظور ارتقایسلامت در کشور ایران
محمدرضا محرمی - سید حمیدرضا شهابی حقیقی
Extraction of the rules between the components of job anchors and job satisfaction of employees using rough theory set, case study: employees of food industry companies in Shahrood city.
Fatemeh Sohrabi - Reza Sheikh
اولویتبندی بیماران با توجه به معیارهای آزمایشگاهی بر اساس روشهای Vikorو Copras
سهیلا بیاتلو - سعید علائی
Life cycle assessment of wicked heat pipes with water as working fluid
Mohammad Mustafa Ghafurian - Brian Elmegaard - Peter Weinberger - Ahmad Arabkoohsar
برسی تاثیر عوامل فردی و زیست محیطی وتبلیغات بر قصد خرید مصرف کنندگان لوازم خانگی پاکشوما در شهرستان ابرکوه
محمد رضا فلاح زاده ابرقوئی - آفرین اخوان
مدیریت منابع آب با استفاده از پویاییشناسی سیستمها
فاطمه رنجبر ونکی - تینا رضاپور - فاطمه صبوحی
A fuzzy multi-objective optimization model in the sustainable closed-loop food supply chain: A case of protein products
Mojtaba Yarahmadi - Seyed omid Hasanpour Jesri
مدل مسیریابی ترکیبی با چند کامیون و چند پهپاد برای اجرای عملیات تحویل کالاهای امدادی
ساناز خلج رحیمی - دنیا رحمانی
Reverse supply chain coordination considering modular design
Fatemeh Bodaghabadi - Ehsan Nikbakhsh - Ali Husseinzadeh Kashan
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1