0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
بهینه سازی امکانی مسئله ردیابی شاخص: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار
نویسندگان :
محمد طلایی
1
احسان ترشیزی
2
1- دانشگاه علوم و تحقیقات
2- دانشگاه تهران
کلمات کلیدی :
ردیابی شاخص،برنامهریزی امکانی،محدودیت شانس،بهینهسازی،مدل ریاضی،بورس اوراق بهادار تهران
چکیده :
در این مقاله سعی شده است برای رهایی از پیچیدگیهای محاسباتی مدلهای ریاضی کلاسیک انتخاب سبد ردیاب شاخص و چالشهای مرتبط با تخمین بازده داراییهای بازار سهام، مدلی کارا برای ردیابی شاخص بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردد. در مدل پیشنهادی جهت واقعی نمودن شرایط سرمایهگذاری محدودیتهایی برای گردش مالی و آستانههای خرید در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مدل با استفاده از رویکرد برنامهریزی امکانی محدودیت شانس جهت مقابله با عدم قطعیت پارامترهای مدل شامل ضرایب همبستگی بین جفت سهم ها و اندازه سبد توسعه داده شده است. یافتهها نشان میدهد که مدل ارائه شده توانسته است با کوچکترین اندازه سبد ردیاب به مقادیر بسیار بهتری برای نسبت میانگین بازده به انحراف معیار خطای ردیابی برای دادههای خارج از نمونه در حالت غیرقطعی دست یابد. همچنین نتایج حاصله نشان میدهد که در سطح اطمینان پایینتر میتوان با ریسک کمتر، سود بالاتری را از سبد سهام انتخاب شده بدست آورد.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
شبیه سازی و تحلیل ریسک خروج از خط قطار حامل سیکلوهگزانون در آمریکا
مریم حسین زائی - کوثر عباسی - زهرا حقیقی - سبحان محمدپور - امیرحسین گل آبادی - مرتضی باقری
بررسی عوامل موثر بر توان صادراتی شرکتهای دانشبنیان با استفاده ازرویکرد پویایی شناسی سیستم
نعیمه قاضی زاده احسایی - مجتبی صالحی
بررسی چارچوبها، الگوها و مدلهای بهکارگیری انقلاب صنعتی چهارم: مرور تحقیقات گذشته
بختیار استادی - محمد غفوریان نصیری
مکانیابی مراکز توزیع و تعیین سطح ظرفیت انبارهای توزیع محصولات در شرایط عدم قطعیت و از دسترس خارج شدن انبار، مطالعه موردی: شرکت های تولید باطری
عاطفه تقی زاده
قیمت گذاری، کنترل موجودی و انتشار کربن کالاهای فاسد شدنی در زنجیره تامین دوسطحی
انور محمودی - متین لطیفی
مکانیابی هاب سلسلهمراتبی حلقوی چند وسیلهای ظرفیتدار تحت شرایط هزینه انتقال فازی
فاطمه تیموریان نامانلو - حسین نقابی
مقایسه کارایی جانمایی کارگاههای پشتیبانی تولید بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها در شرکت صنعتی کیمیدارو
حمید پرون - سعید اهدایی - مرتضی خاکزار بفرویی
عارضه یابی ساختار ارگونومی معلمان و ارائه روشهای بهبود مبتنی بر ارگونومی و آنتروپومتری (مورد مطالعه معلمان دبیر ریاضی زن کرمانشاه)
مهرنوش سلیمی - میثم جعفری اسکندری - بهروز بهروزی
شناسایی و اولویت بندی ریسک های فناوری اطلاعات با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردی در یک شرکت نرم افزاری)
حانیه رمضانیان ثانی
Reverse supply chain coordination considering modular design
Fatemeh Bodaghabadi - Ehsan Nikbakhsh - Ali Husseinzadeh Kashan
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.7.6