0% Complete
صفحه اصلی
/
دهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها
بهینه سازی امکانی مسئله ردیابی شاخص: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار
نویسندگان :
محمد طلایی
1
احسان ترشیزی
2
1- دانشگاه علوم و تحقیقات
2- دانشگاه تهران
کلمات کلیدی :
ردیابی شاخص،برنامهریزی امکانی،محدودیت شانس،بهینهسازی،مدل ریاضی،بورس اوراق بهادار تهران
چکیده :
در این مقاله سعی شده است برای رهایی از پیچیدگیهای محاسباتی مدلهای ریاضی کلاسیک انتخاب سبد ردیاب شاخص و چالشهای مرتبط با تخمین بازده داراییهای بازار سهام، مدلی کارا برای ردیابی شاخص بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردد. در مدل پیشنهادی جهت واقعی نمودن شرایط سرمایهگذاری محدودیتهایی برای گردش مالی و آستانههای خرید در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مدل با استفاده از رویکرد برنامهریزی امکانی محدودیت شانس جهت مقابله با عدم قطعیت پارامترهای مدل شامل ضرایب همبستگی بین جفت سهم ها و اندازه سبد توسعه داده شده است. یافتهها نشان میدهد که مدل ارائه شده توانسته است با کوچکترین اندازه سبد ردیاب به مقادیر بسیار بهتری برای نسبت میانگین بازده به انحراف معیار خطای ردیابی برای دادههای خارج از نمونه در حالت غیرقطعی دست یابد. همچنین نتایج حاصله نشان میدهد که در سطح اطمینان پایینتر میتوان با ریسک کمتر، سود بالاتری را از سبد سهام انتخاب شده بدست آورد.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
طراحی شبکه زنجیره تأمین گردشگری پزشکی زیبایی
نیوشا حمیدیان - محمدمهدی پایدار - مصطفی حاجی آقایی کشتلی
مسئله مسیریابی وسایل حملونقل برای جمعآوری پسماند بیمارستانی در زمان شیوع بیماری همهگیری
زهرا محتشمی - کورش عشقی - مجید خدمتی
اولویت بندی محرک های زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش سوارا و ارسته مطالعه موردی: شرکت های نساجی، غذایی، داروسازی، روشنایی و بسته بندی
فرشاد کاوه - فاطمه کیانی - هادی شیرویه زاد
نقشه راه سبد هوشمندسازی دانشگاههای صنعتی کشور با درنظرگرفتن سطح هوشمندسازی، اولویتبندی و ریسک پروژههای سبد
محمدجواد اسلامی - سید محمد میرعباسی - سیدحسن قدسیپور
A Study on Customer Loyalty and Churn Based on the Purchased Items
Mehran Akbarpour - AmirMahdi Ghreishizadeh - Mostafa Setak
A hybrid meta-heuristic approach for design and solving a location routing problem Considering the time window
MohammadAmin Rahmani - Ahamd Mirzaei - Milad Hamzehzadeh Aghbelagh
Distributed Scheduling Problem Considering Network Configuration and Transportation Costs
Ghazal Ziadlou - Saeed Emami - Ebrahim Asadi-Gangraj
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور،پایدار (LARS) مطالعه موردی صنعت داروسازی گیاهی
آزاده السادات سجادی - سیدحبیب الله میرغفوری
ارائه مدل ارزیابی فنی و اقتصادی جایگزینی انرژی خورشیدی در صنایع لوازم خانگی در ایران (مطالعه موردی: شرکت ستاره طالیی صنعت (بیمکث))
علی حاجی کتابی - راضیه سادات هاشمی نژاد - زهرا سلیمانی
تجزیه و تحلیل کتابسنجی در مطالعات تامین مالی زنجیره تامین
محمدرضا زارع بنادکوکی - مسعود عادل نیانجف آبادی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.2.1